Název:
Bayesian approach to change point detection of unemployment rate via MCMC methods
Překlad názvu:
Bayesovská detekce změny v míře nezaměstnanosti s použitím MCMC metod
Autoři:
Reisnerová, Soňa Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2006, Plzeň (CZ), 2006-09-13 / 2006-09-15
Rok:
2006
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] The time series of numbers of new unemployed is analyzed and modeled as a series of Poisson counts. Its intensity parameter is assumed to have a linear shape with a possible jump and trend change. The change is detected with the Markov chain Monte Carlo procedure. An application to Czech Republic data 1998-2003 is presented.Přírůstky počtu nezaměstnaných jsou modelovány jako časová řada Poissonových náhodných veličin, jejichž intensita má linearní trend s možnou změnou i skokem. Tato změna je detekována pomocí MCMC prodcedury, metoda je použita na analýzu dat z ČR z let 1998-2003.
Klíčová slova:
Change point; MCMC; poisson model; unemployment rate Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), IAA101120604 (CEP) Poskytovatel projektu: GA AV ČR Zdrojový dokument: Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, ISBN 978-80-7043-480-2
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0134929