Název: Volba parametru averze k riziku v optimalizaci
Překlad názvu: Choice of the risk-aversion coefficient in optimization
Autoři: Janásková, Eliška ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem této práce je studovat chování portfolia slo¾eného z daných akcií pro rùzné parametry averze k riziku. Nejprve popí¹eme, jaké vlastnosti by mìla splòovat vhodná míra rizika a poté uká¾eme, které z nich tyto vlastnosti opravdu splòují. Pøedstavíme Markowitzùv model a Mean-CVaR model, které slou¾í k optimalizaci portfolia. Z historických dat poté pomocí Mean-CVaR modelu urèíme pro dané akcie jejich zastoupení v optimálním portfoliu v závislosti na parametru averze k riziku a podíváme se, jak by si toto portfolio vedlo v následujících obdob ích. Na základì tìchto výpoètù budeme diskutovat výbìr vhodného parametru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: CVaR; mean-risk modely; miry rizika; CVaR; mean-risk models; risk measures

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/84441

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-354184


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce