Original title: Volba parametru averze k riziku v optimalizaci
Translated title: Choice of the risk-aversion coefficient in optimization
Authors: Janásková, Eliška ; Kopa, Miloš (advisor) ; Lachout, Petr (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Cílem této práce je studovat chování portfolia slo¾eného z daných akcií pro rùzné parametry averze k riziku. Nejprve popí¹eme, jaké vlastnosti by mìla splòovat vhodná míra rizika a poté uká¾eme, které z nich tyto vlastnosti opravdu splòují. Pøedstavíme Markowitzùv model a Mean-CVaR model, které slou¾í k optimalizaci portfolia. Z historických dat poté pomocí Mean-CVaR modelu urèíme pro dané akcie jejich zastoupení v optimálním portfoliu v závislosti na parametru averze k riziku a podíváme se, jak by si toto portfolio vedlo v následujících obdob ích. Na základì tìchto výpoètù budeme diskutovat výbìr vhodného parametru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords: CVaR; mean-risk models; risk measures; CVaR; mean-risk modely; miry rizika

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/84441

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-354184


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses