Název: Notes on approximation of stochastic programming problem
Autoři: Šmíd, Martin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: MME 2003, Prague (CZ), 2003-09-10 / 2003-09-12
Rok: 2003
Jazyk: eng
Abstrakt: In stochastic optimization problems, expectation of random function is often being minimized. Since the expectation can rarely be evaluated exactly an approximation has to be done. In the present paper, three types of approximation are dealt with: discretization, Monte Carlo and Quasi Monte Carlo. Convergence rate of the approximation error is evaluated and some upper bounds of the error are given.
Klíčová slova: discretization; Monte Carlo; stochastic programming
Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/0539 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 21st International Conference Mathematical Methods in Economics 2003

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131319

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-35018


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference