Název: Algorithmic procedures for moment optimality in Markovian decision models
Autoři: Sitař, Milan
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2002 /20./, Ostrava (CZ), 2002-09-03 / 2002-09-05
Rok: 2002
Jazyk: eng
Abstrakt: We consider a discrete time Markov reward process with finite state and action spaces and random returns. In contrast with the classical models we assume that instead of maximizing the long run average expected return we maximize the first moment and simultaneously minimize the second moment of the reward. An algorithmic procedure is suggested for finding Pareto optimal policies for the considered moment optimality criteria.
Klíčová slova: dynamic programming; long run optimality; Markov reward and decision models
Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/02/1015 (CEP), GA402/01/0539 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0130976

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34932


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference