Název: Realized Jump GARCH model: pomůže dekompozice volatility vylepšit predikční schopnosti modelu?
Překlad názvu: Realized Jump GARCH model: Can decomposition of volatility improve its forecasting?
Autoři: Poláček, Jiří ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2015
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: GARCH; HAR; Neparametrické odhady realizované volatility; Realized (Jump) GARCH; skoky; vysokofrekvenční data; GARCH; HAR; High-frequency data; Jumps; Realized (Jump) GARCH; Realized measures of volatility

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/68660

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-337797


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2017-06-19, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet