Original title: Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Translated title: Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
Authors: Havlíková, Tereza ; Branda, Martin (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1 The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1
Keywords: bootstrap; claims reserve; generalized linear model; Mack's Chain-Ladder; mean squared error; run-off triangle; bootstrap; Mackův model Chain-Ladder; rezerva na pojistná plnění; střední kvadratická chyba; vývojový trojúhelník; zobecněný lineární model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/54780

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-324074


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses