Název: Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi
Překlad názvu: Interest rate risk measurement and management in theory and practise
Autoři: Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti. The bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of risk exposure and according to that to select appropriate management strategy that will minimize adverse fluctuations in bank's profitability. The thesis summarizes the basic models used for measurement, whereas we find out that none of them is perfect and their functionality is conditional upon various assumptions. Furthermore, it deals with analyzing selected basic instruments used for interest rate risk management, which implies that the management process is complex. The usage of various instruments may expose the bank to additional risks. Therefore, it is not possible under the effort to successful management to focus exclusively on the interest rate risk, however, it is necessary to analyze the other risks at the same time. The case study is aimed at the estimation of interest rate risk exposure on the basis of provided GAP analysis. There are three calculation methods presented, although the third one was not possible to apply due to lack of data. Regarding that the obtained results contain just estimates, the final calculations might be affected.
Klíčová slova: deriváty; durace; GAP analýza; měření rizik; Value-at-Risk; Úrokové riziko; řízení rizik; derivatives; duration; GAP analysis; Interest rate; risk management; risk measurement; Value-at-Risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/53602

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-322899


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce