Název: Metody agregace rizik na finančních trzích
Překlad názvu: Methods of Risk Aggregation on Financial Markets
Autoři: Pavlovičová, Jana ; Gapko, Petr (vedoucí práce) ; Báťa, Karel (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t - copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. This diploma thesis "Methods of risk aggregation on financial markets" introduces all kinds of risk that are present on the financial markets. In the first part there are explained the ways and methods of measurement of these risks. Next there are shown the methods of aggregation of credit, market and operational risks. One of these methods are copula functions which are constructed in practical part of this thesis.
Klíčová slova: agregace rizik; kreditní riziko; operační riziko; riziko; rizikový faktor; tržní riziko; credit risk; market risk; operational risk; risk; risk aggregation; risk factor

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49407

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-313696


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce