Original title: Metody agregace rizik na finančních trzích
Translated title: Methods of Risk Aggregation on Financial Markets
Authors: Pavlovičová, Jana ; Gapko, Petr (advisor) ; Báťa, Karel (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t - copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. This diploma thesis "Methods of risk aggregation on financial markets" introduces all kinds of risk that are present on the financial markets. In the first part there are explained the ways and methods of measurement of these risks. Next there are shown the methods of aggregation of credit, market and operational risks. One of these methods are copula functions which are constructed in practical part of this thesis.
Keywords: credit risk; market risk; operational risk; risk; risk aggregation; risk factor; agregace rizik; kreditní riziko; operační riziko; riziko; rizikový faktor; tržní riziko

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49407

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-313696


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses