Název:
Nestandardní přístupy v analýze finančních časových řad
Překlad názvu:
Non-standard approaches to financial time series analysis
Autoři:
Zbyňovský, Tomáš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2012
Jazyk:
slo
Abstrakt: [eng][cze] Standard procedures for parameter estimation in autoregressive models use maximum likelihood method based on normal random error distribution assumption. However, this thesis is focused on non-standard approaches for parameter estimation in non-negative time series based on the assumption of exponential probability distribution. Both standard and non-standard approaches were tested on forex time series and the results summarized in the thesis.Štandardné metódy pre odhad parametrov lineárneho autoregresné- ho modelu finančných časových rád používajú metódu maximálnej vierohodnosti založenú na predpoklade normality náhodných chýb. Práca je však zameraná na neštandardné postupy pre odhad parametrov v nezáporných časových radách s predpokladom exponenciálneho rozdelenia chýb. Tieto klasické aj neštandardné, jednorozmerné i mnohorozmerné modely sú ďalej podliehané testovaniu na forexových dátach ECB a zistenia zhrnuté v závere.
Klíčová slova:
exponenci- álne rozdelenie chýb; lineárna autoregresia; nezáporné finančné časové rady; neštandardné odhady parametrov; exponential error distribution; linear autoregression; non-negative financial time series; non-standard estimates of parameters