Název: Statistické vlastnosti odhadu technických rezerv neživotního pojištění
Překlad názvu: Statistical Properties of the Estimate of Non-Life Insurance Technical Reserves
Autoři: Pechanec, Jan ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Jedlička, Petr (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: In the presented work we study two different statistical methods for estimating IBNR reserve that is a part of the reserve for outstanding claims reserves. The first method is stochastic version of the Chain ladder method and the second one is a PTF model. We describe theories of the methods and show their different properties. The Chain ladder method does not assume any distribution of claims amount, on the other hand PTF models assume normal distribution of logarithms of incremental data. In practical part of this work we apply both methods on illustrative data and then we compare the results. We inspect especially probabilistic distribution of estimate of reserves and their statistical characteristics. An important part of this work is statistical testing of assumptions of both methods.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/18951

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295496


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce