Název: Recovering an asset's implied PDF from option prices for the case of mixture of lognormal distribution: a technical note
Autoři: Cincibuch, Martin ; Vávra, David
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2000
Jazyk: eng
Edice: CERGE-EI discussion paper series., svazek: 48
Abstrakt: We address a technical problem occuring in Malick and Thomas (1997) regarding the estimator of risk neutral distribution based on a combination of lognormal distributions.
Klíčová slova: riziko; mixture of lognormal distributions; risk
Číslo projektu: CEZ:AV0Z7085904 (CEP)

Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0053167

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23562


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Národohospodářský ústav
Zprávy > Výzkumné zprávy