Hlavní stránka > Zprávy > Výzkumné zprávy > Recovering an asset's implied PDF from option prices for the case of mixture of lognormal distribution: a technical note
Název:
Recovering an asset's implied PDF from option prices for the case of mixture of lognormal distribution: a technical note
Autoři:
Cincibuch, Martin ; Vávra, David Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok:
2000
Jazyk:
eng
Edice: CERGE-EI discussion paper series., svazek: 48
Abstrakt: We address a technical problem occuring in Malick and Thomas (1997) regarding the estimator of risk neutral distribution based on a combination of lognormal distributions.
Klíčová slova:
riziko; mixture of lognormal distributions; risk Číslo projektu: CEZ:AV0Z7085904 (CEP)
Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0053167