Original title: Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky
Translated title: Portfolio Optimization Using Metaheuristics
Authors: Haviar, Martin ; Doubravský, Karel (referee) ; Budík, Jan (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: slo
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [slo] [eng]
Diplomová práce se zabýva návrhem a implementací investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. Na optimalizaci portfolia je použitá metaheuristika optimalizace rojem částic (PSO), které parametry boli analyzované různými experimenty. Model na odhad distribuce budoucích výnosů využívá Johnsonovo SU rozdelení, které se ukázalo jako nejvhodnejší z analyzovaných distribucí. Výsledkem je softvérová aplikace v jazyce Python, na které je testována stabilita a výkonnost modelu v extrémních situacích. This thesis deals with design and implementation of an investment model, which applies methods of Post-modern portfolio theory. Particle swarm optimization (PSO) metaheuristic was used for portfolio optimization and the parameters were analyzed with several experiments. Johnsons SU distribution was used for estimation of future returns as it proved to be the best of analyzed distributions. The result is software application written in Python, which is tested for stability and performance of model in extreme situations.
Keywords: investment model; metaheuristic; particle swarm optimization; Portfolio optimization; Post-modern portfolio theory; PSO; Python

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/37130

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-224904


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses