Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fuzzy logika a predikce vývoje akciového trhu
Haviar, Martin ; Vrábel, Lukáš (oponent) ; Petřík, Patrik (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabívá využitím fuzzy logiky, fuzzy systémů a fuzzy neuronových sítí při predikci vývoje akciového trhu. Práce obsahuje návrh a popis implementace aplikace na předpověď vývoje akciového trhu.
Portfolio Optimization Using Metaheuristics
Haviar, Martin ; Doubravský, Karel (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
This thesis deals with design and implementation of an investment model, which applies methods of Post-modern portfolio theory. Particle swarm optimization (PSO) metaheuristic was used for portfolio optimization and the parameters were analyzed with several experiments. Johnsons SU distribution was used for estimation of future returns as it proved to be the best of analyzed distributions. The result is software application written in Python, which is tested for stability and performance of model in extreme situations.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.