Original title: Optimalizace portfolia cenných papírů
Translated title: Securities portfolio optimization
Authors: Pinkava, Ondřej ; Bartošek, Vladimír (referee) ; Sojka, Zdeněk (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio. This dissertation deals with the securities portfolio optimization. After introducing the definitions, I try to explain the particular investment instruments with regard to returns and risks. The following part provides a theory which tells more about different market risks and returns on the final securities portfolio. Concerning these models the effective portfolio has been set up.
Keywords: efficient portfolio; Portfolio selection; return; standard deviation; efektivní portfolio; směrodatná odchylka; Výběr portfolia; výnosová míra

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/752

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-221686


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses