Název:
A note on multiobjective stochastic programming problems and strongly convex functions
Překlad názvu:
Poznámka k úlohám vícekriteriální stochastické optimalizace a silně (strongly) konvexním funkcím
Autoři:
Kaňková, Vlasta Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, Brno (CZ), 2004-09-15 / 2004-09-17
Rok:
2004
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] Multiobjective problems with an operator of mathematical expectation in objective functions and a constraints set depending (generally) on a probability measure are considered. The aim of the paper is to introduce modified assertions on a stability (considered w.r.t. a propbability measures space) of the (properly) efficient points set and the behaviour of the corresponding empirical estimates. To this end at least one component of the objective functions is supposed to be strongly convex.V práci jsou uvažovány vícekriteriální úlohy se střední hodnotou v optimalizované funkci a množině omezení, která může obecně záviset na pravděpodobnostní míře. Cílem práce je prezentovat modifikovaná tvrzení o stabilitě (uvažované vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a o empirických odhadech množiny (ryze) eficientních bodů. K dosažení uvedených výsledků stačí, aby pouze jedna složka optimalizované vektorové funkce byla silně (strongly) konvexní
Klíčová slova:
(properly) efficient points set; multiobjective stochastic programming problems; stability and empirical estimates Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/02/1015 (CEP), IAA7075202 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR Zdrojový dokument: Proceedings of the 22nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2004, ISBN 80-210-3496-3
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0013516