Název:
Matematické modelování kurzu koruny
Překlad názvu:
Mathematical modelling of crown rate
Autoři:
UHLÍŘOVÁ, Žaneta Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2015
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel.This thesis is focused on mathematical modelling of exchange rate CZK/USD in 1991 - 2014. Time series was divided into 5 parts. First Box-Jenkins methodology models were examined, especially ARIMA model. Unfortunately, the model could not be used because none of the time series showed correlation. The time series is considered as a white noise. The data appear to be completely random and unpredictable. The time series have not constant variance neither normal distribution and therefore GARCH volatility model was used as the second model. It is better not to divide time series when using model of volatility. Volatility model contributes to more accurate prediction than the standard deviation. Results were calculated in RStudio software and MS Excel.
Klíčová slova:
Boxova-Jenkinsova metodologie; GARCH; histogram; korelace; kurz CZK/USD; Matematické modelování; model ARIMA; model volatility; normální rozdělení.; p-value; časová řada; ARIMA model; Box-Jenkins methodology; correlaation; exchange rate CZK/USD; GARCH; histogram; Mathematical modelling; normal distribution; p-value; time series; volatility model Citace: UHLÍŘOVÁ, Žaneta. Matematické modelování kurzu koruny. České Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU. Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/36805