Original title: Matematické modelování kurzu koruny
Translated title: Mathematical modelling of crown rate
Authors: UHLÍŘOVÁ, Žaneta
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel. This thesis is focused on mathematical modelling of exchange rate CZK/USD in 1991 - 2014. Time series was divided into 5 parts. First Box-Jenkins methodology models were examined, especially ARIMA model. Unfortunately, the model could not be used because none of the time series showed correlation. The time series is considered as a white noise. The data appear to be completely random and unpredictable. The time series have not constant variance neither normal distribution and therefore GARCH volatility model was used as the second model. It is better not to divide time series when using model of volatility. Volatility model contributes to more accurate prediction than the standard deviation. Results were calculated in RStudio software and MS Excel.
Keywords: ARIMA model; Box-Jenkins methodology; correlaation; exchange rate CZK/USD; GARCH; histogram; Mathematical modelling; normal distribution; p-value; time series; volatility model; Boxova-Jenkinsova metodologie; GARCH; histogram; korelace; kurz CZK/USD; Matematické modelování; model ARIMA; model volatility; normální rozdělení.; p-value; časová řada
Citation: UHLÍŘOVÁ, Žaneta. Matematické modelování kurzu koruny. České Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/36805

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188107


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Master’s theses