Original title: Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Translated title: Option valuation models with stochastic volatility
Authors: Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (advisor) ; Hudec, Patrik (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu. This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work.
Keywords: Black-Scholes; Heston-Nandi; option; stochastic; valuation; volatility; Black-Scholes; Heston-Nandi; oceňování; opce; stochastická; volatilita

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/34852

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-150113


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses