host ::
| Hlavní stránka > Konferenční materiály > Příspěvky z konference > Empirical Estimates in Economic and Financial Problems via Heavy Tails |
Název:
Empirical Estimates in Economic and Financial Problems via Heavy Tails
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Karviná (CZ), 2012-09-11 / 2012-09-13
Rok: 2012
Jazyk: eng
Abstrakt: Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic and financial applications. Complete knowledge of this measure is necessary to solve exactly these problems. Since this condition is fulfilled only seldom, the problem has to be usually solved on the data basis to obtain satistical estimates of an optimal value and optimal solutions. Great effort has been paid to investigate properties of these estimates; first under assumptions of disribution with thin tails and linear dependence on the probability measure. Recently, it has appeared an investigation in the case of nonlinear dependence on the probability measure and heavy tailed distributions with shape parameter greater two. We focus on the case of the stable and Pareto distributions with a shape parameter in the inteval (1, 2).
Klíčová slova: empirical estimates; Lipschitz property; Pareto distribution; stable distribution; stochastic optimization problems; thin and heavy tailed distributions
Číslo projektu: GAP402/10/0956 (CEP), GAP402/11/0150 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, ISBN 978-80-7248-779-0
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/Kankova-empirical estimates in economic and financial problems via heavy tails.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0211398
Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124498
Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, Karviná (CZ), 2012-09-11 / 2012-09-13
Rok: 2012
Jazyk: eng
Abstrakt: Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic and financial applications. Complete knowledge of this measure is necessary to solve exactly these problems. Since this condition is fulfilled only seldom, the problem has to be usually solved on the data basis to obtain satistical estimates of an optimal value and optimal solutions. Great effort has been paid to investigate properties of these estimates; first under assumptions of disribution with thin tails and linear dependence on the probability measure. Recently, it has appeared an investigation in the case of nonlinear dependence on the probability measure and heavy tailed distributions with shape parameter greater two. We focus on the case of the stable and Pareto distributions with a shape parameter in the inteval (1, 2).
Klíčová slova: empirical estimates; Lipschitz property; Pareto distribution; stable distribution; stochastic optimization problems; thin and heavy tailed distributions
Číslo projektu: GAP402/10/0956 (CEP), GAP402/11/0150 (CEP), GAP402/10/1610 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, ISBN 978-80-7248-779-0
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/Kankova-empirical estimates in economic and financial problems via heavy tails.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0211398
Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-124498
Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
Záznam vytvořen dne 2012-10-03, naposledy upraven 2021-11-24.