Original title: Opce a jejich oceňování
Translated title: Options and option pricing
Authors: Rychlík, Jan ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Zámečník, Petr (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
V této práci jsou vysvětleny základní pojmy, principy fungování a typy opcí. Je zde vysvětleno, jaké faktory mají vliv na hodnotu opce. Dále se tato práce zabývá oceňováním opcí. Jsou zde vysvětleny Black-Scholes-Meron model a metoda Monte-Carlo. V praktické části je provedeno ocenění pomocí 2 metod vysvětlených v teoretické části a je zjištěna a popsána citlivost hodnoty opce pomocí opčních charakteristik. Key concepts, principles of working and types of options are explained in this thesis. I also explain the main factors affecting the value of option. Further, this thesis contains some basic notions of option pricing. It contains the description of Black-Scholes-Merton model and the Monte-Carlo method. I apply the concepts of these 2 methods of option pricing in the practical part of this thesis. I also deal with option sensitivities in the practical part.
Keywords: Black; greeks; Merton; Monte Carlo; Option; option sensitivities; Scholes; Black; greeks; Merton; Monte Carlo; Opce; opční charakteristiky; Scholes

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/32344

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-115392


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses