Original title:
Opce a jejich oceňování
Translated title:
Options and option pricing
Authors:
Rychlík, Jan ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Zámečník, Petr (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2012
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
[cze][eng] V této práci jsou vysvětleny základní pojmy, principy fungování a typy opcí. Je zde vysvětleno, jaké faktory mají vliv na hodnotu opce. Dále se tato práce zabývá oceňováním opcí. Jsou zde vysvětleny Black-Scholes-Meron model a metoda Monte-Carlo. V praktické části je provedeno ocenění pomocí 2 metod vysvětlených v teoretické části a je zjištěna a popsána citlivost hodnoty opce pomocí opčních charakteristik.Key concepts, principles of working and types of options are explained in this thesis. I also explain the main factors affecting the value of option. Further, this thesis contains some basic notions of option pricing. It contains the description of Black-Scholes-Merton model and the Monte-Carlo method. I apply the concepts of these 2 methods of option pricing in the practical part of this thesis. I also deal with option sensitivities in the practical part.
Keywords:
Black; greeks; Merton; Monte Carlo; Option; option sensitivities; Scholes; Black; greeks; Merton; Monte Carlo; Opce; opční charakteristiky; Scholes
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/32344