Original title: Analýza finančních dat metodami ekonofyziky
Translated title: Analysis of Financial Data Applying Methods of Econophysics
Authors: Šubrt, Jiří ; Kodera, Jan (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Vzhledem k naléhavosti finančních expertů na důkladnější analýzu předpovědí finančních krizí se objevují koncepty využívající teorie z jiných než ekonomických disciplín. Významná je oblast ekonofyziky uplatňující teorie z přírodních věd. Smyslem této práce je poukázat na jednu z mnoha metod zkoumání finančních dat opírající se o teorii turbulence tekutin a deterministického chaosu. V práci paralelně analyzujeme vysokofrekvenční záznamy akciového indexu a rychlostí proudění kapaliny. Jsou použity principy statistické matematiky, teorie pravděpodobnosti a procesů škálování. Výsledkem jsou odlišnosti obou zkoumaných systémů, ale smyslem je použití zvolené metodologie i na finanční data. For financial forcasting of crisis new concepts from disciplines dissimilar to economics are looked for by financial experts. The branch of econophysics using theories of natural sciences is significant. The meaning of this work is to point out one of many methods applied to financial data with help of the theory of turbulence of fluids and deterministic chaos. We provide a parallel analysis of high frequency financial time series of a stock index and velocities of a turbulent fluid. This work concerns the use of concepts from statistical mathematics, probability theory and scaling. We find differences of both studied systems but the methodologies of natural diciplines can be also applied to financial data.
Keywords: econophysics; high frequency financial data; turbulence; ekonofyzika; turbulence; vysokofrekvenční finanční data

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/31532

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-113910


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses