Název: Analýza finančních dat metodami ekonofyziky
Překlad názvu: Analysis of Financial Data Applying Methods of Econophysics
Autoři: Šubrt, Jiří ; Kodera, Jan (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Vzhledem k naléhavosti finančních expertů na důkladnější analýzu předpovědí finančních krizí se objevují koncepty využívající teorie z jiných než ekonomických disciplín. Významná je oblast ekonofyziky uplatňující teorie z přírodních věd. Smyslem této práce je poukázat na jednu z mnoha metod zkoumání finančních dat opírající se o teorii turbulence tekutin a deterministického chaosu. V práci paralelně analyzujeme vysokofrekvenční záznamy akciového indexu a rychlostí proudění kapaliny. Jsou použity principy statistické matematiky, teorie pravděpodobnosti a procesů škálování. Výsledkem jsou odlišnosti obou zkoumaných systémů, ale smyslem je použití zvolené metodologie i na finanční data. For financial forcasting of crisis new concepts from disciplines dissimilar to economics are looked for by financial experts. The branch of econophysics using theories of natural sciences is significant. The meaning of this work is to point out one of many methods applied to financial data with help of the theory of turbulence of fluids and deterministic chaos. We provide a parallel analysis of high frequency financial time series of a stock index and velocities of a turbulent fluid. This work concerns the use of concepts from statistical mathematics, probability theory and scaling. We find differences of both studied systems but the methodologies of natural diciplines can be also applied to financial data.
Klíčová slova: ekonofyzika; turbulence; vysokofrekvenční finanční data; econophysics; high frequency financial data; turbulence

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/31532

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-113910


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce