|
|
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Filip, Marek ; Perešíni, Martin (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Cryptocurrency trading strategies are based on either rising or falling markets, however, they fail when applied to the wrong trend in a volatile market. This thesis explores the idea of cryptocurrency trading in rising and falling markets with adaptive strategies that can adjust to current market trends in order to maximize effectiveness. The problem is solved by analyzing the Bitcoin price, creating risk metric and focusing on the function's extrema. Both long-term and short-term options are explored. An extensible backtester program is created to evaluate the strategies and plot the time series. The results are compared to traditional approaches like HODL and rebalance, the profits can multiply more than three times using the right criteria. The thesis offers new ways of gaining profit to cryptocurrency investors, as well as giving readers insight into creating (adaptive) trading strategies and backtesting them in code. The output of the thesis is expected to be used by automated trading systems.
|
|
|
Strategie pro měnový trh s využitím fraktálu
Raab, Filip ; Prochocká, Kristína (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato moje diplomová práce se zabývá teoretickými a praktickými hledisky tvorby obchodní strategie pro devizový trh. Součástí práce je navržení indikátorů a strategie, které jsou zaměřeny na obchodování na měnovém páru EUR/USD. Navržená strategie je vyvíjena v jazyce MetaQuotes language a je optimalizována a testována na historických datech. Navržená strategie je profitová.
|
|
|
Využití technické analýzy při obchodování na finančním trhu
LE, Václav Quang
Forex je jeden z největších finančních trhů na světě. Různé metody jsou využívány k předpovědi jeho cenového pohybu. Jedna z těchto metod se nazývá technická analýza. Na základě této metody jsou sestaveny dvě obchodní strategie založené na diskrečním a automatickém principu. Obě jsou obchodovány na následujících měnových párech: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and USD/CAD. Sledované období činní 12 měsíců. Testováno je na platformě MetaTrader4 a data pro obchodování jsou poskytnuta brokerem Purple Trading. Data pro analýzu pocházejí ze skutečně realizovaných obchodů diskreční strategie a z backtestu automatické strategie. Počáteční zůstatek účtu činní 28 500 Kč. Diskreční strategie vydělala celkově 1 091,88 Kč (zhodnocení o 3,83 %). Automatická strategie vygenerovala celkově zisk ve výši 3 051 Kč (o 10,71 %). Diskreční obchodní strategie byla za sledované období úspěšná na EUR/USD a NZD/USD, přičemž automatická obchodní strategie na USD/CAD a AUD/USD. Na USD/JPY nebyla žádná strategie zisková.
|
|
|
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Filip, Marek ; Perešíni, Martin (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Cryptocurrency trading strategies are based on either rising or falling markets, however, they fail when applied to the wrong trend in a volatile market. This thesis explores the idea of cryptocurrency trading in rising and falling markets with adaptive strategies that can adjust to current market trends in order to maximize effectiveness. The problem is solved by analyzing the Bitcoin price, creating risk metric and focusing on the function's extrema. Both long-term and short-term options are explored. An extensible backtester program is created to evaluate the strategies and plot the time series. The results are compared to traditional approaches like HODL and rebalance, the profits can multiply more than three times using the right criteria. The thesis offers new ways of gaining profit to cryptocurrency investors, as well as giving readers insight into creating (adaptive) trading strategies and backtesting them in code. The output of the thesis is expected to be used by automated trading systems.
|
|
|
Testování úspěšnosti základních svícových formací v technické analýze
Vašíček, Marek ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá testováním úspěšnosti jednotlivých svícových formací technické analýzy. V první části bude uveden teoretický základ technické analýzy a svícových formací. V druhé části budou definovány základní svícové formace a jejich programové vymezení. Pomocí backtestingu na historických datech bude ověřena úspěšnost jednotlivých formací na měnovém páru EURUSD. Ve třetí části budou vyhodnoceny jednotlivé svícové formace a zároveň bude postaven obchodní systém na základě nejúspěšnějších svícových formací. Cílem práce je otestování úspěšnosti svícových formací v technické analýze a prověření, zda obchodní systém postavený na svícových formacích je schopen opakovaně generovat zisky.
|
|
|
Strategies for Spread Trading using Futures Contracts
Gottlieb, Oskar ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato práce se zaměřuje na spready na futuritních trzích, konkrétně studuje obchodní strategie založené na dvou přístupech - kointegrace otestovaná na inter-komoditních spreadech a sezónnost kterou pozorujeme na kalendářních (intra-komoditních) spreadech. Na párech kontraktů, které jsou kointegrované budeme testovat strategie založené na návratu k průměru. Tři strategie budou využívat filtr tzv. 'férové hodnoty', jedna bude pracovat s hodnotou relativní. Podobným způsobem budeme na kalendářních spreadech testovat strategie typu "buy and hold". Všechny strategie testujeme na in-sample a out-of-sample datech. Sezónní strategie nevygenerovaly dostatečně ziskové strategie, některé inter-komoditní spready se naopak ukázaly jako profitabilní v obou testovacích periodách. Výjimku u inter-komoditních spreadů tvořily zejména všeobecně známé spready, které v out-of-sample testech neobstály.
|
|
|
Strategie pro měnový trh s využitím fraktálu
Raab, Filip ; Prochocká, Kristína (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato moje diplomová práce se zabývá teoretickými a praktickými hledisky tvorby obchodní strategie pro devizový trh. Součástí práce je navržení indikátorů a strategie, které jsou zaměřeny na obchodování na měnovém páru EUR/USD. Navržená strategie je vyvíjena v jazyce MetaQuotes language a je optimalizována a testována na historických datech. Navržená strategie je profitová.
|
|
|
FOREX a opční strategie
Štěpánek, Tomáš ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Tato práce se zabývá měnovým trhem FOREX a měnovými opčními strategiemi. Cílem práce je analyzovat možnosti podniků, které se chtějí pomocí derivátů zajistit vůči měnovému riziku. Práce začíná charakteristikou měnového trhu, vysvětlením mechanizmu jeho fungování a principu opčních strategií. V první části uvedu jedny z nejdůležitějších událostí, které měnový trh zformulovaly do podoby, se kterou se můžeme dnes setkat. Následovat bude samotný mechanizmus obchodování na měnovém trhu, charakteristika účastníků trhu a obchodní seance a také příčiny dlouhodobých a krátkodobých pohybů kurzu měnových párů. Navazovat bude vysvětlení technické analýzy. V další části dojde k charakteristice a vymezení opcí. Jádro bakalářské práce představuje detailní vysvětlení a aplikace samotných opčních strategiích včetně jejich grafické interpretace.
|
|
|
Obchodování na devizových trzích - teoretická vychodiska, praktické zkušenosti
Hladík, Lukáš ; Makovský, Petr (vedoucí práce) ; Pošta, Vít (oponent)
Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických a empirických přístupů k obchodování na devizových trzích. V práci jsme se také zaměřili na nejnovější obchodní strategie, kterými je možno se řídit. Jako první je probírána Teorie efektivních trhů, která je jednou z nejdiskutovanějších teorií v souvislosti s obchodováním na trzích. Především jde o koncept, který je teoretickým základem uvažování o mechanismech finančních trhů. Následně jsou představeny klasické přístupy, jako je technická, fundamentální a také psychologická analýza. V praktické části jsme prozkoumali vztah mezi spotovým a forwardovým kurzem měnového páru EUR/CZK. Závěrem jsme diskutovali představené obchodní strategie, které by za předpokladu správného použití, měly být schopny uživateli, přinášet nadprůměrné zhodnocení jeho vložených finančních prostředků.
|
|
|
Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu
KRUPIČKA, Martin
Tématem této bakalářské práce je testování obchodních strategií na finančním trhu, pomocí historických dat. V práci je vytvořen model, který testuje konkrétní obchodní strategie pomocí nastroje AnyLogic. Tento model se snaží vyhledávat různé kombinace mezi různými obchodními strategiemi a tím se pokouší nalézt jejich optimální kombinace.
|
host ::
RSS.