Název: Návrh a simulace strategií pro obchodování na trzích
Překlad názvu: Design and Simulation of Strategies for Market Trading
Autoři: Horázný, František ; Košťál,, Kristián (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2023
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [eng] [cze]
Cíl této práce je prostudovat svět obchodování. Analyzovat jak se trhy chovají, kdo nebo co se na nich nachází a jaké existují přístupy k obchodování. Strategie obchodování nejen probádat, ale také analyzovat a simulovat jejich chování. Výsledkem by měl být nástroj schopný srovnání naimplementovaných metod a vlastního návrhu autora. Pro řešení byla využita implementace simulačního nástroje v Pythonu, který pracuje s daty staženými z Binance rozhraní. Strategie, které jsou analyzovány a simulovány jsou Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA) a Rebalancing. Práce představuje také vlastní strategii pojmenovanou \textit{Momentum and Overheating Strategy} (MOS), která využívá indikátoru relativní síly (RSI). Srdcem této metody je skládání několika ohodnocených funkcí tak, aby vznikla synergie. Využívá se nejen RSI, ale také klouzavého průměru a derivace. Výsledkem je empirické porovnání všech metod a zjištění která z metod je jak moc vhodná a za jakých podmínek. MOS a Rebalancing se ukázaly být přibližně stejně výnosné a ze zkoumaných metod nejlepší The objective of this study is to explore the world of trading by analyzing market behavior, identifying market participants, and examining various trading approaches. The study aims to not only investigate trading strategies but also analyze and simulate their performance. The outcome of this work is the development of a tool capable of comparing implemented methods and the author's own proposed strategies. To achieve this goal, a Python simulation tool was implemented that uses data obtained from the Binance API. The analyzed and simulated strategies include Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA), and Rebalancing. Additionally, a novel strategy called Momentum and Overheating Strategy (MOS) is introduced, which incorporates the Relative Strength Index (RSI) indicator. The core of this strategy involves combining multiple weighted functions to achieve synergy, leveraging not only RSI but also moving averages and derivatives. The results consist of an empirical comparison of all the methods to determine their relative suitability under different conditions. MOS and rebalancing were found to be similarly profitable, outperforming the other examined methods. Finally, hypotheses are presented to explain the profitability of MOS and suggest potential future enhancements that could be implemented.
Klíčová slova: DCA; lump sum; markets.; rebalancing; technical analysis; Trading; trading strategies; trends; DCA; lump sum; obchodní strategie; Obchodování; rebalancing; technická analýza; trendy; trhy.

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11012/248871

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-618650


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce