|
|
Ekonometrická analýza demografických aspektů vývoje ekonomiky
LE, Václav Quang
Práce se zabývá ekonometrickou analýzou demografických aspektů vývoje ekonomiky. Předmětem analýzy je udržitelnost důchodového systému ČR, která je zkoumána ze dvou pohledů, a to z pohledu příjmů z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění. Analýza je provedena prostřednictvím techniky vícenásobné lineární regrese. Pro každou zkoumanou proměnnou jsou představeny tři modely. Datový soubor má charakter časové řady, má čtvrtletní sezónnost a zkoumaným obdobím je časový interval 2000-2022 Q1. Dle příjmových modelů je příjem pozitivně korelován s HDP, mzdami a platy, sociálními příspěvky zaměstnavatelů, indexem spotřebitelských cen (CPI) a negativně s počtem zaměstnaných a nezaměstnaných. Výdaje na druhou stranu vykazovaly pozitivní korelaci s počtem důchodů, CPI, průměrnou mzdou a minulými výdaji. U představených modelů byla rovněž hodnocena jejich predikční schopnost za období 2018-2019, kdy krize nebyla, a za 2020-2022 Q1, kdy nastala krize. V nekrizovém období dokázaly modely zachytit dynamiku vývoje proměnných, avšak v krizovém období nebyly tolik přesné, přičemž výdajové modely byly ve srovnání lepší. Na základě křížové validace, korigovaného Akaikeho informačního kritéria a Schwarzova bayesovského informačního kritéria byl pro každou proměnou vybrán model 2 k predikci na 2. až 4. čtvrtletí 2022. Dle příjmového modelu by se příjmy měly vyvíjet do strany / stagnovat, zatímco dle výdajového modelu by měly výdaje růst. Zároveň predikované výdaje převyšují predikované příjmy.
|
|
|
Využití technické analýzy při obchodování na finančním trhu
LE, Václav Quang
Forex je jeden z největších finančních trhů na světě. Různé metody jsou využívány k předpovědi jeho cenového pohybu. Jedna z těchto metod se nazývá technická analýza. Na základě této metody jsou sestaveny dvě obchodní strategie založené na diskrečním a automatickém principu. Obě jsou obchodovány na následujících měnových párech: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and USD/CAD. Sledované období činní 12 měsíců. Testováno je na platformě MetaTrader4 a data pro obchodování jsou poskytnuta brokerem Purple Trading. Data pro analýzu pocházejí ze skutečně realizovaných obchodů diskreční strategie a z backtestu automatické strategie. Počáteční zůstatek účtu činní 28 500 Kč. Diskreční strategie vydělala celkově 1 091,88 Kč (zhodnocení o 3,83 %). Automatická strategie vygenerovala celkově zisk ve výši 3 051 Kč (o 10,71 %). Diskreční obchodní strategie byla za sledované období úspěšná na EUR/USD a NZD/USD, přičemž automatická obchodní strategie na USD/CAD a AUD/USD. Na USD/JPY nebyla žádná strategie zisková.
|
host ::
RSS.