|
|
Statistická analýza indexu ekonomické svobody
Sejk, Lukáš ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Blatná, Dagmar (oponent)
Cílem této bakalářské práce je statisticky analyzovat vztahy mezi indexem ekonomické svobody vydané Fraserovým institutem a indexem ekonomické svobody od Heritage foundation vydané ve spojení s The Wall Street Journal. Vytyčeného cíle se pokusíme dosáhnout pomocí statistických metod analýzy dat. V první části ukáže teoretické podklady tvorby obou indexů ekonomické svobody a jejich vstupní parametry. V části druhé se pokusí statistickou analýzou prozkoumat vztahy mezi nimi a interpretovat jejich výsledky. Podíváme se rovněž na vývoj indexu ekonomické svobodu u České republiky a jejich sousedních států Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Tato bakalářská práce by mněla poukázat na rozdílné výsledky u obou výše uvedených indexů, přestože se snaží oba kvantifikovat stejný socio-ekonomický fenomén. V závěru uvedeme dosažené výsledky a jejich možnou interpretaci.
|
|
|
Vybrané aspekty robustní regrese a srovnání metod robustní regrese
Černý, Jindřich ; Blatná, Dagmar (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent) ; Dohnal, Gejza (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou robustních regresních metod. Primárními cíli práce jsou -- navrhnout rozšíření, odvození a shrnutí (včetně výpočetního algoritmu) Theilových-Senových regresních odhadů (v některé literatuře též uváděno jako Passingova-Bablokova regresní metoda) pro vícerozměrný prostor a srovnat tuto metodu s dalšími robustními regresními metodami. Tato dvojice hlavních cílů je hlavním a originálním přínosem disertační práce. Z dostupné literatury není známo, že by se někdo tímto problémem zabýval ve větší šíři. Jeho vyřešením bude nabídnut celkový shrnující pohled na danou problematiku a nové možnosti této vícerozměrné, neparametrické, robustní regresní metody. Dalšími cíli jsou -- přehledné shrnutí některých dalších robustních metod, shrnutí poznatků o těchto robustních regresních metodách, srovnání robustních metod mezi sebou s důrazem na porovnání s navrženou metodou Theilových-Senových odhadů a s metodou nejmenších čtverců. Zároveň se shrnutím jsou popsány i jednotlivé matematické souvislosti a možnosti nahrazení metod mezi sebou. Tyto sekundární cíle jsou dalším přínosem disertační práce v oblasti problematiky robustní regrese. Jsou důležité zejména z důvodu uceleného pohledu na problematiku robustních regresních metod a odhadů.
|
|
|
Globální firma a EU: Dopad ekonomické politky EU na podnikání
Vrabec, Michal ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Czesaný, Slavoj (oponent)
Tato diplomová práce testuje tezi, zda-li ekonomická politika EU spojená s budováním vnitřního tru snižuje náklady na podnikání, či nikoliv. Otestovali jsme podnikání globální firmy v sedmi různých regionech (země visegrádské čtyřky, pobaltské země, východobalkánské země, Chorvatsko, Rusko, Ukrajina a Turecko). Za testovací období byl určen rok 2011 a zaměřili jsme se na čtyři oblasti (doprava, přeshraniční obchod, ochrana spotřebitele a finanční regulace). Na základě nákladové analýzy jsme dospěli k závěru, že vnitřní trh snižuje nákladovost podnikání.
|
|
|
Využití kvantilových funkcí při kostrukci pravděpodobnostních modelů mzdových rozdělení
Pavelka, Roman ; Kahounová, Jana (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent) ; Pacáková, Viera (oponent)
V průběhu let 1995 až 2008 byla statistickým šetřením "Informační systém o průměrném výdělku" pod odbornou gescí Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR získávána mzdová a personální data za jednotlivé zaměstnance České republiky. Díky faktu, že se v uvedeném šetření shromažďují mzdová a personální data za konkrétní zaměstnané osoby, lze získat mzdovou distribuci; tedy to, jak jsou mzdy mezi zaměstnanci rozprostřeny. Hodnoty, kterých může mzda v rámci celého mzdového intervalu nabývat, nejsou dané deterministicky, nýbrž jsou výsledkem působení mnoha náhodných vlivů. Mzdu je tedy nutné považovat za náhodnou veličinu s hustotou pravděpodobnosti. Rozložení mezd rozprostřených v rámci celého trhu práce popisuje mzdové rozdělení. I když je zastoupení vysokopříjmové kategorie zaměstnanců výrazně malé, svými výdělky zřetelně ovlivňuje statisticky vykazovanou průměrnou výdělkovou úroveň a zejména variabilitu celého souboru. Soubory zaměstnaneckých mezd se tak vyznačují průměrnou mzdou převyšující mzdy hlavní masy zaměstnanců a vysokou variabilitou způsobenou velkou heterogenitou mezd. Obecně je mzdové rozdělení odhadováno parametrickými nebo neparametrickými modely. Klasický přístup k modelování rozdělení mezd v současných heterogenních podmínkách neumožňuje dobře modelovat celé tvary empirických rozdělení pomocí vybrané distribuční funkce nebo hustoty. Toto vyústilo do myšlenky uplatnit při modelování mzdového rozdělení kvantilový přístup, tj. modelovat rozdělení mezd vhodným inverzním tvarem distribuční funkce. Pravděpodobnostní modelování pomocí kvantilových funkcí umožňuje lépe charakterizovat mzdové rozdělení, které se vyznačuje velkou asymetrií a mzdovou heterogenitou. Pomocí inverzních distribučních funkcí může být pravděpodobnostní model mzdového rozdělení vyjádřen i jako směs mzdových rozdělení. Každé dílčí rozdělení tohoto smíšeného modelu odpovídá skupině zaměstnanců vyznačující se větší homogenitou mezd. Jednotlivé homogenní podsoubory zaměstnanců se liší v parametrech příslušné komponentní hustoty a podílem této hustoty na rozdělení mezd celého souboru.
|
|
|
Ekonomické hodnocení dopravních staveb v ČR
Němeček, Petr ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent)
V této práci bych se rád zaměřil na způsob hodnocení efektivity dopravních staveb v České republice. Za tato hodnocení je zodpovědné Ředistelství Silnic a Dálnic České republiky GŘ. Hodnocení jsou zpracovávána programem HDM-4 verze 1.30, jehož funkčnost je zajišťována pracovníky ŘSD GŘ, avšak zprávy o hodnocení ekonomické efektivity jsou vypracovávány soukromými firmami. Práce v programu HDM-4 je velmi složitá, neboť aplikace vyžaduje velké množství informací. Mým hlavním cílem je zjistit, jestli je tento způsob vhodný pro hodnocení sítě silnic v České republice nebo jestli existují nějaké závažné problémy v rámci této analýzy.
|
|
|
Pravděpodobnostní výpočetní prostředí v MS EXCEL
Ginzl, Michal ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent)
Hlavním cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci pro výpočet různých pravděpodobností v jazyku Visual Basic for Applications - VBA s využitím produktu MS Excel. Součástí aplikace jsou moduly pro výpočet pravděpodobnosti, editor grafů a nástroj pro výpočet maximálně věrohodných parametrů pravděpodobnostních rozdělení. Teoretickým základem výsledné aplikace jsou vybraná pravděpodobnostní rozdělení nejčastěji využívaná v teorii přežití. V úvodu práce jsou vysvětleny specifické pojmy, které se k této oblasti statistiky váží. Dále práce obsahuje základní charakteristiky rozdělení a vzorce pro výpočet maximálně věrohodných odhadů parametrů rozdělení. Při výběru vhodného pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny se lze řídit několika výběrovými kritérii. V této práci jsou popsána kritéria založená na věrohodnostní funkci a testování hypotéz.
|
|
|
Srovnání různých statistických softwarů pro analýzu dat
Hybšová, Aneta ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním statistických programů z pohledu uživatele, zhodnocením různých nástrojů, které jednotlivé aplikace používají a celkovým hodnocením komplexnosti těchto statistických paketů. První část teoreticky popisuje vybrané tématické části statistiky. Ve druhé části jsou porovnávány programy SAS Learning Edition 4.1, SPSS 18 (PASW Statistics 18), StatXact 6 a Minitab 15. Komparace systémů bude zaměřena především na tvorbu statistik a metod, na výstupy a uživatelská rozhraní, které jednotlivé softwary nabízí.
|
|
|
Pravděpodobnostní rozdělení v programu SAS
Rosypal, Martin ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Honnerová, Jana (oponent)
Cílem této práce je zpracování metodiky tvorby individualizačních zásuvných modulů do statistického programu SAS Enterprise Guide a vytvoření takového modulu, který by umožňoval zjednodušení výpočtů hodnot kvantilů, pravděpodobnostních funkcí (resp. hustot pravděpodobnosti) a distribučních funkcí, a dále dle uživatele zadaných parametrů vykreslil příslušný graf. V souvislosti s obsahovou náplní tohoto modulu je v této práci zpracována rešerše z oblasti popisu celkem dvaadvaceti pravděpodobnostních rozdělení podporovaných v SAS Enterprise Guide. Zásuvný modul je vytvořen pomocí programovacího jazyka Visual Basic.NET ve vývojovém prostředí Visual Studio 2003, jeho zdrojové kódy a zdrojové kódy grafů vytvořených v programu R vydají na zhruba 100 stran a jsou obsaženy na přiloženém CD. Teoretická část obsahující výše uvedenou rešerši je zpracována v druhé a třetí kapitole této práce, metodika tvorby zásuvných modulů pro SAS Enterprise Guide je obsažena ve čtvrté kapitole a vlastní zásuvný modul je popsán v kapitole páté.
|
|
|
Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS
Voříšek, Jan ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Berka, Petr (oponent)
V předložené práci studujeme metodologii různých druhů výběrových šetření a možnosti a způsoby jejich provádění v softwaru SAS. Stěžejní částí tvůrčí práce pak bylo vytvoření zásuvného modulu do statistického programu SAS Enterprise Guide, který umožňuje výpočty důležitých statistik výběrových šetření pomocí grafického rozhraní, bez nutnosti znát programovací jazyk programu SAS. Zásuvný modul je vytvořen v programovacím prostředí Visual Studio 2003 pomocí programovacího jazyka C # s využitím šablony poskytnuté k tomuto účelu. Práce obsahuje i detailnější popis tvorby obecného zásuvného modulu, jednotlivých funkcí vytvořeného modulu na zpracování výběrových šetření a postupu jeho použití.
|
|
|
Aspekty ovlivňující rizikovost bankovních úvěrů (z pohledu České spořitelny a.s.)
Babková, Eva ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Kult, Jan (oponent)
Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení aspektů ovlivňující rizikovost úvěrů, zejména se pak orientuje na prostředí retailového bankovnictví firemní klientely České spořitelny a.s., odkud pocházejí získaná data. V diplomové práci je nejprve popsáno prostředí České spořitelny a.s., produkty banky a úvěrový proces. Dále jsou vysvětleny základní postupy k posouzení stavu společnosti a k monitoringu portfolia. V části věnující se bankovním rizikům jsou specifikována rizika banky a také regulace těchto rizik z pohledu Basilejské kapitálové dohody. Zbylé dvě teoretické části řeší popis metod, které budou použity k vyhodnocení rizikovosti úvěrů, tj. popisná statistika a testování hypotéz o shodě parametrů alternativního rozdělení. Úvod empirické studie popisuje strukturu a časový vývoj úvěrového portfolia retailového bankovnictví. Zbylá část studie je již zaměřena na analýzu rizikovosti úvěrů z několika úhlů pohledu. V první řadě je to zkoumání vlivu právní formy subjektu a typu produktu na rizikovost úvěrů. Dále vyhodnocení nejrizikovějších odvětví, ze kterých subjekty pochází, a v neposlední řadě ověření působení obchodních plánů pobočkové sítě. Vlastním přínosem práce je upozornění na aspekty, které prokazatelně negativně působí na splácení úvěru.
|
host ::
RSS.