|
| |
|
|
Analysis of the impact of village funds as fiscal decentratlization policy on reducing poverty level of rural communities in Indonesia
Anam, Choirul ; Plaček, Michal (vedoucí práce) ; Nemec, Juraj (oponent) ; Vaceková, Gabriela (oponent)
Decentralizace není jen poskytnutí autonomie místním vládám o centrální vlády, decentralizace rovněž znamená příležitost pro občany rozhodovat o tom, jak budou produkovány veřejné statky a služby, které slouží k uspokojení jejich potřeb. Ne všechny země, které implementují decentralizační politiky, dosahují stejných výsledků v oblastech jako je nastartování ekonomického růstu a redukce chudoby. Naším cílem je použitím explorativních metod (strukturovaná interview, field research) a empirických metod (regresní analýza) analyzovat asociaci mezi village funds policies (decentralizační politika) a redukcí chudoby v Indonésii. Naše výsledky potvrzují, že existuje asociace mezi village funds a snížením počtu chudých domácností. Na druhé straně naše výsledky ukazují, že zvýšení podílu village funds na všech příjmech obcí, může vést k opačným výsledkům tedy ke zvýšení chudoby. Rovněž zjišťujeme, že village funds mají různé dopady napříč různými provinciemi. Pomocí kontrolních proměnných rovněž zjišťujeme vliv kontextuálních faktorů (vzdělání, politika, transparentnost), jejichž působení je ovlivněno i specifiky místní kultury. Tato práce rovněž otvírá nové otázky a náměty pro další výzkum, který může zlepšit design decentralizačních politik a zlepšit životní podmínky lidem trpící chudobou.
|
|
|
Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru
Bílková, Kristýna ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické významnosti parametrů modelu jsou definovány některé statistiky. Dále je popsána konstrukce modelu iterační metodou. Pro posouzení kvality modelu jsou definovány testy dobré shody Pearsonův Chí Kvadrát test a Hosmerův-Lemeshowův test. Diverzifikační schopnost modelu je ilustrována pomocí Lorenzovy křivky a kvantifikována Giniho koeficientem, Kolmogorovovou-Smirnovovou statistikou a zobecněným koeficientem determinace. Teoretické poznatky jsou aplikovány na data z oblasti pojišťovnictví.
|
|
| |
|
|
Risk factor modeling of Hedge Funds' strategies
Radosavčević, Aleksa ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
This thesis aims to identify main driving market risk factors of different strategies implemented by hedge funds by looking at correlation coefficients, implementing Principal Component Analysis and analyzing "loadings" for first three principal components, which explain the largest portion of the variation of hedge funds' returns. In the next step, a stepwise regression through iteration process includes and excludes market risk factors for each strategy, searching for the combination of risk factors which will offer a model with the best "fit", based on The Akaike Information Criterion - AIC and Bayesian Information Criterion - BIC. Lastly, to avoid counterfeit results and overcome model uncertainty issues a Bayesian Model Average - BMA approach was taken. Key words: Hedge Funds, hedge funds' strategies, market risk, principal component analysis, stepwise regression, Akaike Information Criterion, Bayesian Information Criterion, Bayesian Model Averaging Author's e-mail: aleksaradosavcevic@gmail.com Supervisor's e-mail: mp.princ@seznam.cz
|
|
| |
|
|
Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru
Bílková, Kristýna ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické významnosti parametrů modelu jsou definovány některé statistiky. Dále je popsána konstrukce modelu iterační metodou. Pro posouzení kvality modelu jsou definovány testy dobré shody Pearsonův Chí Kvadrát test a Hosmerův-Lemeshowův test. Diverzifikační schopnost modelu je ilustrována pomocí Lorenzovy křivky a kvantifikována Giniho koeficientem, Kolmogorovovou-Smirnovovou statistikou a zobecněným koeficientem determinace. Teoretické poznatky jsou aplikovány na data z oblasti pojišťovnictví.
|
|
| |
host ::
RSS.