Název:
Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru
Překlad názvu:
Logistic regression with applications in financial sector
Autoři:
Bílková, Kristýna ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2012
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické významnosti parametrů modelu jsou definovány některé statistiky. Dále je popsána konstrukce modelu iterační metodou. Pro posouzení kvality modelu jsou definovány testy dobré shody Pearsonův Chí Kvadrát test a Hosmerův-Lemeshowův test. Diverzifikační schopnost modelu je ilustrována pomocí Lorenzovy křivky a kvantifikována Giniho koeficientem, Kolmogorovovou-Smirnovovou statistikou a zobecněným koeficientem determinace. Teoretické poznatky jsou aplikovány na data z oblasti pojišťovnictví.In this bachelor thesis binary logistic regression model is described. Its parameters are estimated by maximum likelihood method. Newton-Raphson's algorithm is used for enumeration of these estimates. There are defined some statistics for testing the significance of the coefficients. Then stepwise regression is desribed. For assessing the quality of the model Pearson's Chi Square Test and Hosmer-Lemeshow's Test of the goodness of fit are defined. Diversification abilitz of the model is illustrated bz the Loreny curve and is quantificated by Gini coefficient, Kolmogorov-Smirnov statistics and generalized coefficient of determination. The theoretical knowledge is applied to insurance area data.
Klíčová slova:
binární logistická regrese; diverzifikační schopnost modelu; konstrukce modelu iterační metodou; testy dobré shody; binary logistic regression; diversification ability of the model; goodness of fit tests; stepwise regression