|
|
Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets A Case of the Selected Balkan Countries
Vukelić, Tatjana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Mejstřík, Michal (oponent)
Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní riziko na skutečných datech jednotlivých bank ve dvou balkánských zemích: Chorvatsku a Srbsku. Úvěrové riziko je vyjádřené pomocí makroekonomického modelu kreditního rizika, který odhaduje míry defaultu pro podnikový sektor a sektor domácností. Hlavním úkolem práce je sestavení rámce zátěžového testování pro země, které nebyly příliš uvažovány v dřívějších studiích a pro které jsou data dostupná jen v omezené míře. Výsledek práce může pomoci odhalit možná rizika finanční stability. Metody použité v této práci mohou být dále rozvíjeny a aplikovány na rozvíjející se ekonomiky, které čelí obdobnému omezení v datech. Klasifikace JEL: E37, G21, G28 Klíčová slova: bankovnictví, kreditní rizoko, makroeko- nomické zátěžové testování, míra defaultu, tržní riziko
|
|
|
Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s.
Vaňková, Leona ; Kotěrová, Monika (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem zefektivnit práci střediska Řízení kreditního rizika a Ratingového výboru odběratelů společnosti KORADO tím, že účelněji využije stávající dostupná data a informace. Rozhodne-li se Společnost implementovat navržený Ratingový model do vlastního systému řízení kreditního rizika, vzniknou jí tím pouze minimální náklady. V úvodní části diplomové práce se čtenář dozví teoretické poznatky o finanční analýze, řízení rizik a fuzzy logice, která je použita pro výpočet Celkového ratingu. Seznámí se s předními externími ratingovými agenturami, které poskytují profesionální bonitní hodnocení firem. V návrhové části diplomové práce může posoudit navržený Model včetně jeho otestování na čtyřech tuzemských a čtyřech zahraničních zákaznících firmy KORADO. V závěru je návrh praktické implementace Modelu, zahrnující časový harmonogram, realizační tým a rozpočet nákladů souvisejících jak s jeho implementací tak používáním.
|
|
|
Pricing and modeling credit risk
Kolman, Marek ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu.
|
|
|
An Analysis of the Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending
Kissík, Tomáš ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika spotřebitelských úvěrů. Za cíl si klade identifikovat faktory, které ovlivňují pravděpodobnost selhání klienta při splácení retailových produktů bank. V teoretické části je zaměřena na teorii bankovního úvěru, úvěrového rizika spolu s jeho regulací v rámci směrnic Basel a popisem nejčastěji používaných statistických metod pro tvorbu skóringových modelů. V praktické části, za použití odhadů parametrů logistické regrese na souboru reálných dat, jsou zkoumány hlavní znaky spojující úvěry v selhání a měří se jejich vliv na podíl špatných úvěrů v portfoliu.
|
|
|
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách
Havlíček, Radek ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice regulatorního rámce BASEL III ve vztahu k řízení tržních a kreditních rizik. Důraz je kladen na metodiky výpočtu rizikových expozic a kapitálových požadavků těchto rizik. V úvodní části práce je věnována pozornost teoretickým východiskům risk managementu, stanoveným pravidlům a jejich vývoji v rámci regulatorních pravidel vedoucích k současnému standardu BASEL III. V praktické části je rozebrána kapitálová politika a risk management Deutsche Bank AG, instituce působící na trhu globálním a risk management instituce Komerční banka, a.s., banky působící na českém trhu. Akcentovány jsou zejména velikosti rizikově vážených aktiv (rizikových expozic) a výše kapitálu pro udržení kapitálové přiměřenosti.
|
|
| |
|
|
Řízení kreditního rizika v bankách
Pětníková, Tereza ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Šedivý, Jan (oponent)
Předmětem této práce je řízení kreditního rizika v bankách, jakožto nejvýznamnějšího rizika, kterému jsou banky vystaveny. Cílem práce je vymezení základních postupů, nástrojů a metod, které jsou bankami využívány k řízení kreditního rizika. První část práce se věnuje vymezení těchto postupů a představuje celý proces řízení kreditního rizika, od definice kreditního rizika přes úvěrovou strategii a politiku, organizační strukturu, vymezení nejpoužívanějších nástrojů snižování kreditního rizika až po regulatorní požadavky na jeho řízení. V rámci druhé kapitoly jsou podrobněji zpracovány nástroje měření a hodnocení kreditního rizika a možnosti zajištění úvěrového rizika. Poslední kapitola ukazuje na příkladu vybrané banky řízení kreditního rizika v praxi.
|
|
|
Faktoring v účetnictví a praktický pohled
Marková, Kristýna ; Roubíčková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá finančním nástrojem zvaným faktoring, který spočívá v postoupení pohledávek před datem splatnosti na faktoringovou společnost, která posléze přebírá správu pohledávek a zároveň poskytuje původnímu věřiteli téměř okamžité doplnění likvidity. Právní úprava této metody financování není dořešena, a proto je třeba vycházet především z ekonomické podstaty uzavíraných smluv. Ty mohou být postaveny v zásadě dvojím základním způsobem: na regresní a bezregresní bázi v závislosti na míře přebíraného rizika spolu s přechodem vlastnictví pohledávky. Pochopení tohoto fundamentálního rozdílu je klíčové pro správné účetní vykázání, které by mělo odrážet nejen účetní zásady, ale i respektovat daňové a další dopady.
|
|
|
Vývoj obchodování s kreditními deriváty
Kunovjánek, Robert ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na strukturu a vývoj trhu s kreditními deriváty. Práce poskytuje základní přehled pro porozumění trhu s kreditními deriváty. První část pojednává o obecném vymezení derivátů, jejich struktuře, funkci a relevantní kategorizaci. Třetí kapitola náleží nejvyužívanějším druhům kreditních derivátů, které představují swapy úvěrového selhání, swap veškerých výnosů a úvěrový dluhopis. Dále se věnuje hlavním obchodovaným indexům swapů úvěrového selhání a základním metodám oceňování kreditního rizika. Poslední část analyzuje trend standardizace a vypořádání kontraktů prostřednictvím centralizované protistrany na mimoburzovních trzích a sumarizuje aktuální vývoj na trhu s kreditními deriváty. Základním cílem je analýza trendu a regulace vypořádání kontraktů prostřednictvím centralizované protistrany a rozbor současného vývoje obchodování s kreditními deriváty.
|
|
|
Metriky užívané pro měření kreditního rizika
Kožár, Ondrej ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Franěk, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována analýze situace v České spořitelně a návrhu řešení zjištěných problémů. Z této analýzy vykrystalizovaly dva základní problémy, vznikající z nedostatečné obeznámenosti s metrikami užívaných v kreditním riziku. Pro jejich řešení je využita první část této práce jako přehled metrik s objasněním některých klíčových vlastností. Cílem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu metrik užívaných v kreditním riziku, vysvětlení jejich provázanost a užití tohoto nástroje k řešení problémové situace v České spořitelně.
|
host ::
RSS.