|
| |
|
| |
|
|
Credit Derivatives Valuation
Promer, Marek ; Franěk, Petr (vedoucí práce) ; Dupačová, Jitka (oponent)
Úvěrové riziko hraje při oceňování finančních nástrojů důležitou roli. Ve snaze pojistit se vůči možným problémům plynoucím z tohoto rizika byly vyvinuty finanční nástroje zvané úvěrové deriváty. V práci jsou popsány tři typy úvěrových derivátů: "credit default swat", "total return swap" a "credit linked note". Vzhledem k rozšíření credit default swapu na trzích s úvěrovými deriváty se práce zabývá oceňováním právě tohoto nástroje, pomocí tří typů modelů. Jsou to modely odhadující cenu credit default swapu, kterou se rozumí pravidelná platba vyžadovaná po dobu trvání smlouvy od jedné ze zúčastněných stran.
|
|
|
Modelování očekávané ztráty
Marada, Tomáš ; Franěk, Petr (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských retezcu - především časově homogenní Markovské řetězce se spojitým časem. Hlavní přínos práce je rozšírení modelování Markovských řetězců do náhodného času. Takto pozměněný řetězec nám dává vetší svobodu modelování a umožnuje do modelu jednoduchým způsobem vnést a modelovat časovou nehomogenitu. V práci jsme odvozujeme celou řadu odhadu parametru při různých přístupech k modelování času. Spolehlivost těchto odhadů demonstrujeme na reálných datech a následnou simulací. Ke konci práce popisujeme možné směry dalšího výzkumu.
|
|
|
Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking
Voronin, Alexander ; Franěk, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Martin (oponent)
The work concerns the searching for the algorithm for generating of the random variables with the given properties. There are made analyses of comparisons of the algorithms, and the optimal algorithm was chosen based on it. Since we focus on generating of random variables of defaults and explanatory variables of defaults, it concentrates mainly on the conservation of the dependence of these variables. Further we are looking for the optimal sample size of the generated samples under conservation of the required properties. And in the last Chapter we have applied the surveyed techniques to the real data.
|
|
|
Modelování očekávané ztráty
Marada, Tomáš ; Franěk, Petr (vedoucí práce)
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských řetězců - především časově homogenní Markovské řetězce se spojitým časem. Hlavní přínos práce je rozšíření modelování Markovských řetězců do náhodného času. Takto pozměněný řetězec nám dává větší svobodu modelování a umožňuje do modelu jednoduchým způsobem vnést a modelovat časovou nehomogenitu. V práci jsme odvozujeme celou řadu odhadů parametrů při různých přístupech k modelování času. Spolehlivost těchto odhadů demonstrujeme na reálných datech a následnou simulací. Ke konci práce popisujeme možné směry dalšího výzkumu.
|
|
|
Modelování očekávané ztráty
Marada, Tomáš ; Franěk, Petr (vedoucí práce)
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských řetězců - především časově homogenní Markovské řetězce se spojitým časem. Hlavní přínos práce je rozšíření modelování Markovských řetězců do náhodného času. Takto pozměněný řetězec nám dává větší svobodu modelování a umožňuje do modelu jednoduchým způsobem vnést a modelovat časovou nehomogenitu. V práci jsme odvozujeme celou řadu odhadů parametrů při různých přístupech k modelování času. Spolehlivost těchto odhadů demonstrujeme na reálných datech a následnou simulací. Ke konci práce popisujeme možné směry dalšího výzkumu.
|
|
|
Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking
Voronin, Alexander ; Franěk, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Martin (oponent)
The work concerns the searching for the algorithm for generating of the random variables with the given properties. There are made analyses of comparisons of the algorithms, and the optimal algorithm was chosen based on it. Since we focus on generating of random variables of defaults and explanatory variables of defaults, it concentrates mainly on the conservation of the dependence of these variables. Further we are looking for the optimal sample size of the generated samples under conservation of the required properties. And in the last Chapter we have applied the surveyed techniques to the real data.
|
|
|
Modelování očekávané ztráty
Marada, Tomáš ; Lachout, Petr (oponent) ; Franěk, Petr (vedoucí práce)
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských retezcu - především časově homogenní Markovské řetězce se spojitým časem. Hlavní přínos práce je rozšírení modelování Markovských řetězců do náhodného času. Takto pozměněný řetězec nám dává vetší svobodu modelování a umožnuje do modelu jednoduchým způsobem vnést a modelovat časovou nehomogenitu. V práci jsme odvozujeme celou řadu odhadu parametru při různých přístupech k modelování času. Spolehlivost těchto odhadů demonstrujeme na reálných datech a následnou simulací. Ke konci práce popisujeme možné směry dalšího výzkumu.
|
|
|
Credit Derivatives Valuation
Promer, Marek ; Franěk, Petr (vedoucí práce) ; Dupačová, Jitka (oponent)
Úvěrové riziko hraje při oceňování finančních nástrojů důležitou roli. Ve snaze pojistit se vůči možným problémům plynoucím z tohoto rizika byly vyvinuty finanční nástroje zvané úvěrové deriváty. V práci jsou popsány tři typy úvěrových derivátů: "credit default swat", "total return swap" a "credit linked note". Vzhledem k rozšíření credit default swapu na trzích s úvěrovými deriváty se práce zabývá oceňováním právě tohoto nástroje, pomocí tří typů modelů. Jsou to modely odhadující cenu credit default swapu, kterou se rozumí pravidelná platba vyžadovaná po dobu trvání smlouvy od jedné ze zúčastněných stran.
|
host ::
RSS.