|
|
Influence of commodity costs on the price of FMCG products
Baituyakova, Danagul ; Tyll, Ladislav (vedoucí práce) ; Machek, Ondřej (oponent)
The goal of this thesis is to provide a reader with a comprehensive outlook on the cost-pricing process in a real FMCG company. Firstly, the thesis concentrates on the theoretical background of cost methodologies and pricing strategies from a perspective of a private firm. Secondly, the thesis presents a tool, which calculates the reflection of the change in the commodity cost on the shelf price of a good. Thirdly, statistical testing is applied in order to identify if the model could correlate with reality based on historical data. In this part the thesis discusses the limitations of the model and gives more real life examples of how the price is set, besides the commodity influence. Thanks to it, a reader will be able to draw conclusions from the given information and deeper understand the complexity of the FMCG market industry.
|
|
|
Fundamentální a technická analýza vybraného aktiva
Nepomnyashchiy, Ilya ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Mazáček, David (oponent)
Cílem práce je zkoumání míry efektivity vybraných trhů a následná aplikace metod fundamentální a technické analýzy pro zjištění jejich ziskové účinnosti. Práce analyzuje míru dlouhodbé paměti vybraných komodit a akciových indexů prostřednictvím Hurstova koeficientu, načež se fundamentální a technická analýza aplikuje na trh s největší mírou dluhodobé paměti, jimž je trh dobytku. Jednotlivé nástroje obou metodologií se aplikují nejdříve zvlášť a později v kombinaci. Výsledky jsou porovnány pro zjištění, zda kombinování obou přístupů zvýšue účinnost obchodní strategie. Na konci je zhodnocen také vliv transakčních nákladů a je vyvozen finální závěr o ziskovém potenciálu obou metod pro případ českého individuálního investora.
|
|
|
Intradenní obchody
BOHINSKÝ, Petr
Tato práce je zaměřena na porovnání výnosnosti intradenních a krátkodobých obchodů za použití technické analýzy. Aplikací metody křížení klouzavých průměrů v období 1. ledna 2014 do 1. srpna 2016. Obchodování probíhá na základě nákupních a prodejních signálů generovaného technického indikátoru v investičním programu Alapri a XTB. Obchodovány jsou indexy DAX30, S§P100 a komodity zlato a ropa. Teoretická část práce se věnuje finančnímu trhu, komoditnímu trhu, popisuje intradenního a pozičního obchodníka včetně jejich výhod a nevýhod. Dále se zabývá technickou analýzou a vysvětluje základní investiční výrazy. Praktická část práce se věnuje popisu výsledků vymodelovaných na reálných historických datech. Na základě backtestovaných výsledků lze určit, že metoda křížení klouzavého průměru s hodnotou instrumentu je výhodnější pro krátkodobé obchody, v modelovaném případě na denním grafu než pro intradenní obchody modelovaným na čtyřhodinovém grafu. Dále bylo při modelaci zjištěno, že je výnosnější nakoupit instrumenty a nechat je za daných podmínek zhodnotit finančním trhem. Tedy nakoupit je na začátku investičního období a na konci období prodat bez dalších nákupních a prodejních operací.
|
|
| |
|
|
Technická analýza vybraných komodit
Němec, Vít ; Zerzánek, Ivan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním na komoditní burze za pomoci technické analýzy. Tomu odpovídá také struktura práce. Na začátku jsou zmíněna teoretická východiska, které se týkají obchodování na komoditní burze a představení základních přístupů technické analýzy. Tyto přístupy a postupy jsou pak dále využity v praktické části této práce. Práce tedy popisuje možnosti a nástroje při obchodování na komoditní burze za pomoci technické analýzy, včetně praktických příkladů.
|
|
|
Komoditní deriváty z pohledu drobného investora
Sapák, David ; Hladovcová, Petra (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce popisuje moţnosti elektronického obchodování na světových burzách. Přibliţuje, jak lze pomocí osobního počítače a celosvětové sítě internet pracovat efektivně v programových platformách připojených přímo na servery brokerských domů. V další části práce jsou popsány dostupné moţnosti tohoto způsobu E-komerce v běţném ţivotě.
|
|
|
Využití umělé inteligence na kapitálových trzích ke snížení rizika obchodování
Orság, Štěpán ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou predikcí obchodování na finančních trzích a pomocí predikce se snaží snížit riziko spojené se vstupem na trh. Predikce je zpracována za využití prostředků umělé inteligence. Ta je v této práci zastoupena neuronovými sítěmi, které modelují a predikují chování trhu. Práce obsahuje popis finančních trhů, burzovního obchodování a jeho analýzami a metod umělé inteligence. Hlavní částí práce je model pro predikci vývoje ceny konkrétního instrumentu. Tento model byl vyvinut v prostředí MATLAB a měl by sloužit jako podpora pro obchodní rozhodování. Jeho cílem je předpovědět směr a velikost pohybu cenové hladiny pro následující obchodní den. Výstup tohoto modelu je zpracovány pomocí platformy MetaTrader 4. Na závěr jsou vyčísleny možné zisky plynoucí z tohoto řešení.
|
|
|
Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami
Brábník, Petr ; Stoklásek, Libor (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou automatického obchodního systému pro obchodování na komoditní burze. Automatický obchodní systém je pro účely této práce založen na principu adaptivního klouzavého průměru. Tento princip je zpracován nejprve na teoretické úrovni, následně se práce zabývá analýzou problému tvorby automatického obchodního systému a riziky online obchodování. Závěrečná část popisuje implementaci a testování automatického obchodního systému.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.