Název: Využití umělé inteligence na kapitálových trzích ke snížení rizika obchodování
Překlad názvu: The use of artificial intelligence in the capital markets to reduce the risks of trading
Autoři: Orság, Štěpán ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá problematikou predikcí obchodování na finančních trzích a pomocí predikce se snaží snížit riziko spojené se vstupem na trh. Predikce je zpracována za využití prostředků umělé inteligence. Ta je v této práci zastoupena neuronovými sítěmi, které modelují a predikují chování trhu. Práce obsahuje popis finančních trhů, burzovního obchodování a jeho analýzami a metod umělé inteligence. Hlavní částí práce je model pro predikci vývoje ceny konkrétního instrumentu. Tento model byl vyvinut v prostředí MATLAB a měl by sloužit jako podpora pro obchodní rozhodování. Jeho cílem je předpovědět směr a velikost pohybu cenové hladiny pro následující obchodní den. Výstup tohoto modelu je zpracovány pomocí platformy MetaTrader 4. Na závěr jsou vyčísleny možné zisky plynoucí z tohoto řešení. This thesis deals with the prediction of trading at financial markets and by using the prediction is trying to reduce the risks of entering at the market. The prediction has been work out by using of artificial intelligence. The artificial intelligence is in this thesis represented by neural networks witch model and predict market behavior. The thesis contains a description of the financial markets, exchange trading and its analysis, and artificial intelligence methods. The main part of this thesis is a model for prediction of prices of a particular instrument. This model was developed in MATLAB and should serve as a support for making business decisions. Its aim is to predict the direction and magnitude of movement the price level for the next trading day. The output of this model is processed using the platform MetaTrader 4. At the end are evaluated possible gains from this solution.
Klíčová slova: akcie; akciové indexy; Finanční trh; komodity; Matlab; neuronová síť; pokles ceny; predikce; riziko; růst ceny.; umělá inteligence; artificial intelligence; commodities; equities; Financial markets; Matlab; neural network; prediction; price drop; prices rise.; risk; stock indices

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/59242

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-241366


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce