Název: Multifractal height cross-correlation analysis
Autoři: Krištoufek, Ladislav
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2010
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2281
Abstrakt: We introduce a new method for detection of long-range cross-correlations and cross-multifractality – multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). We show that long-range cross-correlations can be caused by long-range dependence of separate processes and the correlations above them. Similar separation applies for cross-multifractality – standard sep- aration between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. Efficiency of the method is showed on two types of simulated series – ARFIMA and Mandelbrot’s Binomial Multifractal model. We further ap- ply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&P500 indices and uncover some interesting results.
Klíčová slova: cross-correlations; long-range dependence; multifractality
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 118310, GD402/09/H045 (CEP), GA402/09/0965 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA UK, GA ČR, GA ČR

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-multifractal height cross-correlation analysis.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0185995

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41491


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy