Název: Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Překlad názvu: Dynamic decision making via approximate dynamic programming
Autoři: Slimáček, V. ; Zeman, J. ; Kárný, Miroslav
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2008
Jazyk: cze
Edice: Research Report, svazek: 2227
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot. This work deals with dynamic decision making via approximate dynamic programming in application to the futures trading. This work describes the theoretical description of dynamic decision making and approximate dynamic programming, you can also nd here the principles of Bayesian estimation, which is necessary for solving our task.We designed and described one of possible trading strategy { receding horizont strategy combined with anticipative strategy, the predictions of prices, which are necessary for using of this strategy, are made by certainty equivalence strategy and by Monte Carlo method. The designed strategy was tested on real data and unfortunately this strategy doesn t provide a prot.
Klíčová slova: Bayesian learning; dynamic decision making; futures trading; stochastic dynamic programming
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 1M0572 (CEP), GA102/08/0567 (CEP), 2C06001 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA MŠk, GA ČR, GA MŠk

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0162790

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39042


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy