Original title:
Modely s proměnlivými koeficienty
Translated title:
Varying coefficient models
Authors:
Sekera, Michal ; Maciak, Matúš (advisor) ; Komárek, Arnošt (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2017
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] The aim of this thesis is to provide an overview of the varying coefficient mod- els - a class of regression models that allow the coefficients to vary as functions of random variables. This concept is described for independent samples, longi- tudinal data, and time series. Estimation methods include polynomial spline, smoothing spline, and local polynomial methods for models of a linear form and local maximum likelihood method for models of a generalized linear form. The statistical properties focus on the consistency and asymptotical distribution of the estimators. The numerical study compares the finite sample performance of the estimators of coefficient functions. 1Cílem této práce je popsat modely s proměnlivými koeficienty - třídu re- gresních modelů, která umožňuje uvažovat koeficienty jako funkce náhodných veličin. Tento koncept je popsán pro nezávislé výběry, longitudinální data a časové řady. Metody odhadů zahrnují polynomiální spliny, vyhlazovací spliny a lokálně polynomiální metody pro modely v lineárním tvaru a metody lokální maximální věrohodnosti pro modely v zobecněném linárním tvaru. Statistické vlastnosti se zaměřejí na konzistenci a asymptotické rozdělení odhadů. Numer- ická studie srovnává vlastnosti odhadů koeficientů pro různé metody. 1
Keywords:
kernel regression; polynomial regression; spline regression;; varying coefficient models; jádrová regrese; modely s proměnlivými koeficienty; polynomiální regrese; splinová regrese;
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/91130