Název: Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation
Autoři: Volf, Petr
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, Hradec Králové (CZ), 20170913
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: Analysis of operational risk often faces problems arising from the structure of available data, namely of left truncation and occurrence of heavy-tailed loss values. We deal with model given by lognormal dostribution contaminated by the Pareto one and to use of the Cramér-von Mises, Anderson-Darling, and Kolmogorov-Smirnov minimum distance estimators. Analysis is based on MC studies. The main objective is to propose a method of statistical analysis and modeling for the distribution of sum of\nlosses over a given period, particularly of its right quantiles.
Klíčová slova: operational risk; statistical analysis; truncated data
Zdrojový dokument: Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017), ISBN 978-80-7435-678-0

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/SI/volf-0477967.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0274238

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-364409


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference