Název: Comparison of approximations in stochastic and robust optimization programs
Překlad názvu: Porovnání aproximací v úlohách stochastické a robustní optimalizace
Autoři: Houda, Michal
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics 2006, Plzeň (CZ), 2006-09-13 / 2006-09-15
Rok: 2006
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The paper deals with two wide areas of optimization theory: stochastic and robust programming. We specialize to different approaches when solving an optimization problem where some uncertainties in constraints occur. To overcome uncertainty, we can request the solution to be feasible to all but a small part of constraints. Both approaches gives us different methods to deal with this requirement. We try to find fundamental differencies between them and illustrate the differencies on a simple numerical example. Článek se zabývá dvěma rozsáhlými oblastmi teorie optimalizace: stochastickým a robustním programováním. Specializuje se na dva různé přístupy v případě řešení optimalizačních úloh, ve kterých se vyskytuje náhodný prvek v omezeních. Jako způsob obejití tohoto problému je možné hledat řešení, které je přípustné pro téměř všechna omezení až na malou část. Oba přístupy nabízí odlišné metody zabývající se tímto požadavkem. Ve článku se snažíme nalézt základní rozdíly mezi oběma přístupy a ilustrovat tyto rozdíly na jednoduchém numerickém příkladě.
Klíčová slova: approximations; chance-constrained programming; robust programming; sampling method
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/03/H057 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/05/0115 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, ISBN 978-80-7043-480-2

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0134903

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-35571


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference