Název: Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity
Autoři: Kalina, Jan ; Peštová, Barbora
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: International Days of Statistics and Economics /11./, Prague (CZ), 20170914
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity. Theoretical results may be simply extended to the context of multivariate quantiles
Klíčová slova: diagnostic tools; economic data; heteroscedasticity; regression; robust statistics
Číslo projektu: GA17-07384S (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, ISBN 978-80-87990-12-4

Instituce: Ústav informatiky AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/6-Kalina-Jan-paper.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0271960

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-317285


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav informatiky
Konferenční materiály > Příspěvky z konference