Název: On Exact Heteroscedasticity Testing for Robust Regression
Autoři: Kalina, Jan ; Peštová, Barbora
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2016
Jazyk: eng
Edice: Technical Report, svazek: V-1242
Abstrakt: The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity.
Klíčová slova: diagnostic tools; heteroscedasticity; outliers; robust estimation; variance
Číslo projektu: GA13-01930S (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR

Instituce: Ústav informatiky AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v repozitáři Akademie věd.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0265795

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261698


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav informatiky
Zprávy > Výzkumné zprávy