Název: On the Consistency of an Estimator for Hierarchical Archimedean Copulas
Autoři: Górecki, J. ; Hofert, M. ; Holeňa, Martin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, Olomouc (CZ), 2014-09-10 / 2014-09-12
Rok: 2014
Jazyk: eng
Abstrakt: The paper addresses an estimation procedure for hierarchical Archimedean copulas, which has been proposed in the literature. It is shown here that this estimation is not consistent in general. Furthermore, a correction is proposed, which leads to a consistent estimator.
Klíčová slova: consistency; hierarchical Archimedean copula; Kendall distribution function; parameter estimation; structure determination
Číslo projektu: GA13-17187S (CEP), SGS/21/2014 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, Slezská univerzita v Opavě
Zdrojový dokument: Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, ISBN 978-80-244-4209-9

Instituce: Ústav informatiky AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0248436

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-189249


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav informatiky
Konferenční materiály > Příspěvky z konference