Hlavní stránka > Výsledky hledání: Vošvrda, Miloslav
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  začátekpředchozí66 - 75dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stochastická teorie katastrof
 Vošvrda, Miloslav ; Voříšek, Jan
Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.
Úplný záznam
Srovnání modelů regresních a neuronových sítí v modelu oceňování s heterogenními očekáváními
 Vošvrda, Miloslav ; Krtek, Jiří
V tomto článku je prováděna srovnávací analýza čtyř strategii pro předvídání v umělém finančním trhu. Dvě neuronové sitě obsahují čtveřici předpovědních strategii, které jsou srovnány s lineární regresí a s pravidlem náhody.
Úplný záznam
Výkonnost kapitálových trhů a relativní entropie Tsalise
 Vošvrda, Miloslav
Koncept výkonnosti kapitálových trhů je centrálním pojmem v teorii finančních trhů. Tento pojem je obecně užívaný k popsání kapitálového trhu, ve kterém je relevantní informace.
Úplný záznam
Aplikace teorie katastrof typu CUSP na akciove trhy USA
 Baruník, Jozef ; Vošvrda, Miloslav
Model katastrof typu CUSP vysvětluje krachy na kapitálových trzích mnohem lépe než alternativní lineární a logistické modely. Na datových souborech z akciových trhů USA demonstrujeme, že krach z 19. 10. 1987 může být lépe vysvětlen podle CUSP modelu, což není pravda pro krach z 11.9.2001
Úplný záznam
Stochastic Cusp Catastrophe Application to Stock Market Crashes Modeling
 Baruník, Jozef ; Vošvrda, Miloslav
The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data.
Úplný záznam
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model
 Vácha, Lukáš ; Baruník, Jozef ; Vošvrda, Miloslav
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders concept.
Úplný záznam
Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model
 Vácha, Lukáš ; Baruník, Jozef ; Vošvrda, Miloslav
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders and changes in the agents sentiment to the model.
Úplný záznam
Modelování vkusu na finančních trzích
 Vácha, Lukáš ; Vošvrda, Miloslav
Uvažuje se model heterogenních agentů s formulováním stochastických předpovědí. Fundamentalisté spoléhají na svůj model založený na fundamentální informaci pro předpověď budoucího cenového vývoje. Charchisté určují, zda současné podmínky obsahují fundamentální informaci a spoléhají na formy minulých predikcí. Tento paper ukazuje vliv změny sentimentu na strukturu ve finančních trzích. Tento jev je simulován pomocí změn struktury trendu předpovědi.
Úplný záznam
Aplikace waveletu do modelu heterogenních agentů
 Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš
Model heterogenních agentů s WOA algoritmem byl uvažován pro vyjádření realističtějších tržních podmínek. Tento článek ukazuje pomocí wavelet aplikace skladbu vlivů obchodních strategií s WOA.
Úplný záznam
Goodwinův predator-prey model s endogenním technologickým procesem
 Vošvrda, Miloslav ; Kodera, Jan
Součásná ekonomie obsahuje hlavně dva přístupy pro vysvětlení funkce ekonomické aktivity. Cílem tohoto článku je odvodit z tradičního Goodvinova modelu predator-prey hru se specifickými funkcemi pro technologický pokrok.
Úplný záznam

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   začátekpředchozí66 - 75dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English