|
|
Analýza vybraných demografických časových řad
Strada, Ondřej ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vybraných demografických časových řad a výpočet jejich předpovědí, konkrétně se práce zabývá ročními časovými řadami hrubé míry porodnosti, hrubé míry úmrtnosti a průměrného věku matky při narození prvního dítěte, to vše za roky 1960-2013. Nejprve jsou vymezeny demografické pojmy, s nimiž je v práci pracováno. Rovněž nechybí teoretická část popisující použité statistické metody, konkrétně metodologie časových řad od autorů Boxe-Jenkinse. U každé časové řady je provedeno socio-demografické zhodnocení jejího vývoje, následně je popsán postup výběru nejvhodnějšího interpolačního modelu a výpočet předpovědí z něj vycházejících. Nechybí výběr vhodného modelu na základě extrapolační metody pohyblivého prahu předpovědi, konstrukce předpovědí z něj vycházejících a jejich porovnání s nejvhodnějším interpolačním modelem. Na závěr práce je k dispozici porovnání časové řady hrubé míry porodnosti mezi Českou republikou a vybranou vyspělou zemí (Švédsko), jež přináší zajímavé výsledky.
|
|
|
Nelineární regrese v programu R
Dolák, Martin ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá řešením nelineárních regresních úloh pomocí programu R. Úvodní teoretická část práce je věnována vymezení pojmů a seznámení se s principem řešení nelineárních regresních modelů a jejich aplikací v programu R. Jak v teoretické, tak v praktické části práce jsou prezentovány nejznámější používané derivační algoritmy, zejména Gaussův-Newtonův a algoritmus největšího spádu pro odhad parametrů v nelineární regresi. V praktické části jsou dále ukázky řešení některých konkrétních úloh pomocí nelineárních regresních metod. Práce v obou částech obsahuje pro lepší názornost velké množství autorem zpracovaných grafů.
|
|
|
Využití bootstrapu a křížové validace v odhadu predikční chyby regresních modelů
Lepša, Ondřej ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Nalezení modelu s dobrými předpovědními vlastnostmi je jeden z hlavních cílů regresní analýzy. I přesto se v běžné praxi k vyhodnocení predikčních schopností využívá kritérií, která se k tomuto účelu buď nehodí, nebo nejsou dostatečně spolehlivá. Alternativu představují relativně nové metody, které využívají opětovných simulací k odhadnutí vhodné ztrátové funkce -- predikční chyby. Do této kategorie patří křížová validace a bootstrap. Tato práce popisuje, jak lze s využitím těchto metod vybrat takový regresní model, který co nejlépe předpovídá hodnoty vysvětlované proměnné.
|
|
|
Neuronové sítě v R
Arzumanov, Eduard ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žižka, David (oponent)
Cílem této práce bylo představit problematiku neuronových sítí, která i přesto, že existuje a aplikuje se ve statistice už řadu let, pro značnou část veřejnosti a dokonce akademického prostředí z oblasti statistiky zůstává minimálně prozkoumanou. Cílem praktické části bylo ověřit prostřednictvím praktické aplikace, zda neuronové sítě jsou opravdu lepším nástrojem pro statistickou analýzu než doposud běžně používané nástroje, zvláště v případě potřeby zkoumat komplexnější jevy a vztahy mezi nimi. Dalším cílem praktické části bylo za pomoci modelů neuronových sítí zkoumat a popsat vztahy mezi vývojem objemů obchodů akcií společnosti Apple a akciemi konkurenčních společností jako Google, HTC, Nokia, Samsung. Dosažení cílů práce bylo prováděno prostřednictvím poměrně rozsáhlého popisu teorie neuronových sítí, rovněž jako popisu teoretických pomůcek vhodných pro předcházení častým úskalím při praktické implementaci. Tato praktické aplikace byla prováděna v softwaru R, který se v poslední době významně rozšířil díky své dostupnosti a také velké míře flexibility, kterou uživateli poskytuje. Přínosem této práce je seznámení a utvoření uceleného přehledu o problematice neuronových sítí a poskytnutí důkazu, že v některých případech modely neuronových sítí jsou skutečně výrazně lepším nástrojem analýzy v porovnání s běžně používanými nástroji (modely typu ARMA, lineární regrese). Autor během zpracování práce získal velké množství poznatků o problematice neuronových sítí, naučil se s nimi pracovat v prostředí R, čímž posunul svoje schopnosti práce s tímto softwarem o poznání výš.
|
|
| |
|
|
Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR.
Kyncl, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
V této práci shrnuji několik přístupů k odhadu potenciálního produktu a z něj odvozené mezery výstupu včetně jejich výhod a nevýhod. Je provedena i vlastní aplikace dvou modelů na aktuální reálná data pro Českou republiku. Konkrétně jsou detailněji rozebrány a využity modely odhadu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru a produkčního přístupu, které pro odhad potenciálního produktu využívá i ČNB. Tyto dva přístupy jsou vzájemně srovnány a je provedeno i mezinárodní srovnání s potenciálním produktem EU-15 a Rakouska. K tomu je využit odhad produkčním přístupem, který publikuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Srovnání poukazuje na shodný vývoj trendu, který byl odhadnut jednorozměrným i vícerozměrným přístupem. Dále ukazuje zpočátku odlišný vývoj trendu české produkční mezery oproti západním ekonomikám, který se podle dostupných indicií začíná v závěru sledovaného období podobat trendu vyspělých zemí Evropské unie.
|
|
|
Sezónnost ve vybraných demografických časových řadách za posledních 10 let
Bezchlebová, Daniela ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
V dnešní době je patrný trend narůstajícího počtu dětí mimo manželství. Ovšem dnešní pojem manželství má úplně jiný význam než v minulosti. Běžnou alternativou manželství jsou nesezdaná soužití. Dokládá to i fakt, že až do konce 60. let byl podíl narozených dětí mimo manželství velmi nízký. Práce si klade za cíl analyzovat měsíční časové řady počtu živě narozených v manželství a mimo manželství v České republice za posledních deset let na základě vybraných socio-demografických charakteristik a prokázat nebo zamítnout statistickou významnost výskytu sezónní složky a dále ji kvantifkovat a modelovat.
|
|
|
Strategie pro obchodování s měnami
Krpálek, Jan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.
|
|
|
Analýza klimatologických časových řad pro vybraná místa v Evropě v letech 1961-2010
Míka, Tomáš ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou klimatologických časových řad naměřených na sedmi vybraných meteorologických stanicích rozmístěných po celém evropském kontinentu. Podkladové údaje pro tento rozbor byly získány z veřejně dostupné evropské databáze ECA&D. Analýza je zaměřena zejména na výpočet základních charakteristik a dekompozici časových řad. Cílem této práce je zkoumat vývoj časových řad průměrných měsíčních teplot a srážkových úhrnů v období 1961 - 2010 na jednotlivých meteorologických stanicích, tato analyzovaná data dále porovnat mezi sebou a prozkoumat tak podobnost či rozdílnost teplot a srážek z jednotlivých stanic nejen z hlediska času, ale i z hlediska prostoru. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a jsou v ní obecně popsány použité statistické metody. Stěžejní druhá (praktická) část je věnována zpracování dat a samotné analýze časových řad.
|
|
|
Waveletová transformace a její aplikace při analýze ekonomických a finančních časových řad
Bašta, Milan ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Mareš, Milan (oponent)
Dizertační práce se zabývá stručným úvodem do Fourierovy transformace, lineární filtrace a trojice transformací waveletových - diskrétní waveletové transformace s maximálním přesahem (MODWT), diskrétní waveletové transformace (DWT) a spojité waveletové transformace (CWT). Waveletové transformace jsou posléze mimo jiné využity k analýze časově proměnné variability časových řad, k detekci časových okamžiků význačných změn charakteru variability, k odstranění šumu v časové řadě a k analýze vztahu dvou časových řad na různých časových škálách. Studované časové řady jsou finanční časové řady odhadu logaritmické volatility, časové řady akciových výnosů a ekonomická časová řada meziměsíční míry inflace. Analýzy jsou na některých místech doplněny i na modelových časových řadách. Postupy a metody uvedené v práci jsou převoditelné i na další ekonomické a finanční časové řady. Přínosem dizertační práce je tedy stručná a srozumitelná kompilace teorie waveletové transformace a posléze aplikace vybudované teorie na analýzu ekonomických a finančních časových řad, na nichž tento nástroj nebyl dosud použit. Výsledky analýz proto poskytují nový náhled do vlastností časových řad, který by byl jen stěží hledán klasickými metodami.
|
host ::
RSS.