|
|
Neuronové sítě v R
Arzumanov, Eduard ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žižka, David (oponent)
Cílem této práce bylo představit problematiku neuronových sítí, která i přesto, že existuje a aplikuje se ve statistice už řadu let, pro značnou část veřejnosti a dokonce akademického prostředí z oblasti statistiky zůstává minimálně prozkoumanou. Cílem praktické části bylo ověřit prostřednictvím praktické aplikace, zda neuronové sítě jsou opravdu lepším nástrojem pro statistickou analýzu než doposud běžně používané nástroje, zvláště v případě potřeby zkoumat komplexnější jevy a vztahy mezi nimi. Dalším cílem praktické části bylo za pomoci modelů neuronových sítí zkoumat a popsat vztahy mezi vývojem objemů obchodů akcií společnosti Apple a akciemi konkurenčních společností jako Google, HTC, Nokia, Samsung. Dosažení cílů práce bylo prováděno prostřednictvím poměrně rozsáhlého popisu teorie neuronových sítí, rovněž jako popisu teoretických pomůcek vhodných pro předcházení častým úskalím při praktické implementaci. Tato praktické aplikace byla prováděna v softwaru R, který se v poslední době významně rozšířil díky své dostupnosti a také velké míře flexibility, kterou uživateli poskytuje. Přínosem této práce je seznámení a utvoření uceleného přehledu o problematice neuronových sítí a poskytnutí důkazu, že v některých případech modely neuronových sítí jsou skutečně výrazně lepším nástrojem analýzy v porovnání s běžně používanými nástroji (modely typu ARMA, lineární regrese). Autor během zpracování práce získal velké množství poznatků o problematice neuronových sítí, naučil se s nimi pracovat v prostředí R, čímž posunul svoje schopnosti práce s tímto softwarem o poznání výš.
|
|
|
Optimalizace portfolia
Arzumanov, Eduard ; Šindelářová, Irena (vedoucí práce) ; Chýna, Vladislav (oponent)
V současné době, kdy oblast financí ovlivňuje přímo nebo nepřímo téměr každou oblast života,kdy častá a významná inflace je celkem běžným jevem, kdy jsme běžně svědky bankrotů firem, bank a jiných institucí v důsledku nesprávného hospodaření s finančními prostředky nebo špatného odhadu celkového vývoje ekonomiky, musí jedinec čím dál častěji uvažovat o tom, jak naložit s vlastními peněžními prostředky, aby nedošlo k jejich znehodnocení, nebo jak je použit ke zhodnocení svého jmění.Právě proto v současné době investování do cenných papírů představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů zhodnocování volných peněžních prostředků -- konkrétně čím dál více nabývá na váze jeden určitý druh investování -- investice do portfolia cenných papírů.Proto tato práce nejen seznámí se základními principy a pravidly investování do portfolia a také principy diverzifikace a pojmem rizika, ale také ukáže na příkladu, jakým způsobem se v praxi optimalizace portfolia uskutečňuje. Ukázková optimalizace portfolia se provádí pomocí vícekriteriálního rozhodování, uplatňovaného v modelu, který pro tyto účely byl navržen v aplikaci MS EXCEL s pomocí programového prostředí VBA.
|
host ::
RSS.