|
| |
|
| |
|
|
Nula jednotkový zákon v pravděpodobnosti a topologii
Šimon, Prokop ; Štěpán, Josef (vedoucí práce) ; Maslowski, Bohdan (oponent)
Práce se zabývá teorií funkcí typu PLIF, jejichž zavedení bylo motivo- váno matematickou statistikou. Je ukázána cesta vedoucí od statistického problému až k jeho zjednodušení pomocí PLIF, resp. SPLIF. Navazující pří- klady dávají odpově¤ na existenci těchto funkcí na vybraných prostorech, přirozeně je kladen d·raz na prostor všech nekonečných posloupností 0 a 1 {0, 1}N a jeho podprostory. Za použití silného zákona velkých čísel pro ná- hodnou procházku je uveden zajímavý příklad ukazující množinu 1. kategorie mající míru jedna. Dále je dokázán Oxtobyho 0-1 zákon. Celou práci uzavírá rozpracovaný d·kaz věty od D. Blackwella ukazující neexistenci borelovských SPLIF, ve kterém hraje klíčovou roli právě Oxtobyho 0-1 zákon. 1
|
|
| |
|
|
Statistical inference for random processes
Kvitkovičová, Andrea ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified boundary point. We consider a process with a non-negative drift rate, and we observe hitting a positive point. We focus on tests about the drift rate, in particular about the absence of any drift. We first study several basic properties of the Wiener process and its connection with the Wiener process with a drift. Using these, we derive distributional properties of the first hitting time. We also describe selected hypotheses testing techniques in the setting of exponential families. We construct uniformly most powerful unbiased tests of one parameter in the presence of a nuisance parameter. Further, we construct uniformly most powerful tests of hypotheses about the drift rate, while the variance is known, and we study this situation in more detail. Finally, we construct asymptotic simultaneous tests of both parameters based on the R'enyi divergences.
|
|
|
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Staněk, Jakub ; Štěpán, Josef (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent) ; Dohnal, Gejza (oponent)
Kermack-McKendrick model and its version with vaccination are presented. First, we introduce a model with vaccination and then a numerical study that includes comparison of di erent vaccination strategies and searching for optimal vaccination strategy is presented. We proceed to introduce a stochastic model with migration and consequently we suggest its generalization and prove the existence and uniqueness of a solution to the stochastic di erential equation (henceforth SDE) describing this model. Three stochastic versions of Kermack-McKendrick model with vaccination are suggested and compared. A procedure of nding the optimal vaccination strategy is presented. We also prove the theorem on the existence and uniqueness of a solution to the SDE that drives a model with multiple pathogens. Finally, the stochastic di erential equation describing the general model is presented. We study properties of a solution to this SDE and present sufficient conditions for the existence of a solution that is absorbed by the natural barrier of the model.
|
|
|
Zobecněný stabilní model ve financích
Chovanec, Róbert ; Klebanov, Lev (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
In this contribution, a basic theoretical approach to stable laws is described. There are mentioned some definitions of the stable distributions, properties and behavior of stable distributed random variables. Next, conditional modeling under the stable laws are analyzed. One can find homoskedastic (ARMA) and heteroskedastic (GARCH) structures. The GARCH models are explained partly for the Gaussian case too. An empirical application of this paper is based on comparison between the models, established in theoretical part, under the normal, and stable distribution respectively, built on real data from energetics. One issues from unconditional, then continues with conditional ARMA and finally, there are mixed ARMA-GARCH models. The results of interpreted statistical analysis demonstrate that the models based on the stable distribution matched the empirical distribution better than the the models based on the Gaussian distribution.
|
|
| |
|
|
Obchodní strategie v neúplném trhu
Bunčák, Tomáš ; Karlova, Andrea (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
MAGISTERSKEJ PRÁCE NÁZOV: Obchodná stratégia v neúplnom trhu AUTOR: Tomáš Bunčák KATEDRA: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Univerzita Karlova v Prahe VEDÚCI PRÁCE: Andrea Karlová Zaoberáme sa problematikou hľadania optimálnych stratégií (vo význame korešpondujúcom k zaisteniu - hedging - finančného inštrumentu) najmä v oblasti neúplného trhu. Hoci načrtneme rozličné spôsoby zaistenia a oceňovania finančných inštrumentov, hlavným objektom nášho záujmu je takzvaný mean-variance hedging (MVH). Rozmanité techniky použité pri riešení tohto problému môžu byť kategorizované do dvoch prístupov, menovite projekčný prístup (PP) a prístup stochastického riadenia (PSR). Ponúkame prehľad niekoľkých riešení z PP pre rôzne obecné modely trhu. V našom výskume vzťahujúcom sa k PSR sa sústredíme na možnosti aplikácie metód stochastického riadenia v MVH, tento problém riešime vo viacerých modeloch trhu; zahŕňajúc ako čisto difúzne modely, tak aj prípad difúzno-skokového modelu. Ako exemplárne porovnanie prístupov uvádzame riešenie problému MVH pre konkrétnu voľbu Hestonovho modelu pomocou techník z PP aj PSR. Niektoré časti práce sú doplnené numerickými ilustráciami.
|
|
|
Ergodic Theory
Lisko, Adrian ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
Bakalářská práce kompiluje základní poznatky z ergodické teorie. Motivací k napsání této práce bylo seznámit se se zajímavou okrajovou látkou a procvičit si již probranou látku s ní spojenou. Práce začíná zadefinováním transformací zachovávajícich míru a přechází od vlasnosti rekurence a Poincarrého věty k ergodicite a Birkhoffově ergodické věte a k mixovaní. Nakonec je ukázána spojitost Birkhoffovy ergodické věty s Kolmogorovovým silným zákonem velkých čísel. Teoretické poznatky jou přiblíženy na příkladech základních transformácí vyskytujícich se v ergodické teorii.
|
host ::
RSS.