|
Risk management v podniku
Kováč, Róbert ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Timko, Alexander (oponent)
Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať potenciálne riziká súvisiace s úverom poskytnutým bankou spoločnosti a to jednak z pohľadu banky a tiež aj z pohľadu spoločností. To je uskutočnené analýzou vybraných častí z podkladov banky súvisiacich z rizikom, a tiež podnikateľského plánu, jeho naplnenia po ukončení, zmeny a vplyvu na faktory ovplyvňujúce riziko.
|
|
Exchange rate risk management in export
Kováč, Roman ; Černohlávková, Eva (vedoucí práce) ; Pavlík, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce popisuje problematiku měnového rizika v exportu a definuje základní pojmy a metody kvantifikace tohoto typu finančního rizika. Dále analyzuje vývoj kurzu CZK/EUR a CZK/USD jako hlavních měn, ve kterých probíhá mezinárodní obchod ČR. Hlavní část práce se pak zabývá možnostmi řízení měnového rizika, které dělí na interní a externí podle forem jeho zabezpečování. V poslední kapitole jsou představeny vybrané produkty aktuálně dostupné na českém trhu, které jsou využívány na zajišťování měnového rizika v exportu.
|
|
Interaktivní víceuživatelské virtuální prostředí
Okon, Hynek ; Máša, Michal (oponent) ; Žára, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem rozsáhlého nového systému pro provoz a správu virtuálních světů. Systém je navržen tak, aby poskytoval trojrozměrnou grafi ckou reprezentaci virtuálního světa v reálném čase, komunikoval a sdílel data po veřejné počítačové síti, umožňoval automatickou distribuci větších změn ve virtuálním světě na klientské stanice, umožňoval klientům plně de finovat obsah světa i vytvářet nové světy přímo pomocí klientského rozhraní a obsahoval aktivní prvky, které je možno programovat dostatečně flexibilním programovacím jazykem. Součástí práce je referenční implementace navrženého systému. Důraz je kladen na to, aby bylo navržený systém obecný, snadno rozšiřitelný a otevřený ostatním potenciálním autorům virtuálních světů. Přiložené CD obsahuje zdrojové kódy programu i jeho přeloženou podobu a jednoduchou ukázkovou databázi virtuálního světa.
|
| |
|
Řízení kurzového rizika ve společnosti IMP Jablonec
Vaculík, Martin ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Nývlt, Daniel (oponent)
Práce nabízí komplexní pohled na zajištění kurzového rizika v konkrétní firmě, jejíž hlavní činností je export. Úvodní teoretická část shrnuje veškeré možnosti zajištění rizika, včetně přirozeného hedgingu nebo použití finančních derivátů. Zvláštní pozornost je věnována i v praxi stále populárnějším opčním strategiím. Praktická část se poté snaží aplikovat získané poznatky na konkrétní firmu. Po provedení kompletní analýzy příjmů a výdajů společnosti dochází k analýze a zhodnocení celé zajišťovací strategie.
|
|
Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
The main goal of the diploma thesis is to determine if the exotic options are suitable for hedging risks related to currency exchange rates and to propose the best application of them. The thesis is aimed on specific family of exotic options: path-dependent exotic options. Three types of the exotic options are analyzed and then tested within them and also with the vanilla option. The thesis main outcome is recommendation of feasible usage of tested exotic options.
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície...
|
|
Analýza investičních certifikátů na českém trhu
Suchánková, Šárka ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou investičních certifikátů. V první části práce je věnována pozornost charakteristice jednotlivých druhů certifikátů a vymezení rizik souvisejících s těmito instrumenty. Je zmíněn i legislativní rámec pro investiční certifikáty v České republice. V druhé části práce je analyzována nabídka investičních certifikátů na Burze cenných papírů Praha, a.s., a to z různých hledisek.
|
|
Minimalizace rizikového chování na kolejní škole
Haspeklová, Elen ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Žáčková, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice rizikového chování ve specifickém prostředí kolejní školy. Teoretická část představuje první školu kolejního typu v České republice - Open Gate - the boarding shool. Popisuje ojedinělý systém výchovné a preventivní péče, který byl převzat a částečně přetvořen od britských boarding shool. Praktická část je zaměřena na výsledky z preventivních programů a osobních dotazníků v Open Gate. V závěru je vyhodnocená efektivita vlivu kolejního prostředí na vznik a vývoj rizikového chování student.
|
|
Využití dluhopisové analýzy při odhadu vývoje kurzů vybraných cenných papírů
Hejduková, Denisa ; Pfeiferová, Daniela (vedoucí práce) ; Jana, Jana (oponent)
Diplomová práce využívá teoretických poznatků z odborné literatury. Diplomová práce charakterizuje kapitálový trh a cenné papíry, se kterými se na kapitálovém trhu obchoduje. Nejvíce je diplomová práce zaměřena na charakteristiku dluhopisů.
Stěžejní část diplomové práce spočívá v analýze státního, bankovního a podnikového dluhopisu. Vybrané dluhopisy jsou aktivní na českém kapitálovém trhu.
Analýzy státního, bankovního a podnikového dluhopisu jsou provedeny prostřednictvím zjištění vnitřní (současné) hodnoty dluhopisů, výnosu do doby splatnosti dluhopisu a durace a porovnáním jejich likvidnosti a rizikovosti dle stanoveného ratingu. Analýzám konkrétních titulů dluhopisů předchází globální fundamentální analýza.
Výsledky analýz jednotlivých dluhopisů jsou porovnány, na základě čehož diplomová práce uděluje doporučení pro investora, který z dluhopisů je nejvýhodnější pro investování volných finančních prostředků.
|
host ::
