|
| |
|
|
Geometrické algebry a neuronové sítě
Zapletal, Jakub ; Procházková, Jana (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím geometrických algeber v oboru neuronových sítí. Nejprve je představena konformní geometrická algebra (CGA) a geometrická algebra pro kuželosečky (GAC) a jejich implementace v jazyce Python. Poté je popsáno fungování neuronových sítí včetně vysvětlujícího příkladu. Obě témata jsou nakonec propojena užitím příslušné knihovny v jazyce Python a na několika příkladech jsou demonstrovány možnosti geometrických algeber pro různé modely neuronových sítí.
|
|
|
Maximalizace Giniho koeficientu v binární logistické regresi
Říha, Samuel ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V bakalářké práci je popsán model binární logistické regrese. Pomocí pojmu ztrátové funkce jsou odvozeny metody odhadu parametrů modelu. Je definována "bohatá" množina "hezkých" ztrátových funkcí - beta rodina Fisher-konzistentních ztrátových funkcí. V druhé části práce jsou definované základní ukazatele těsnosti modelu - Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov-Smirnov statistika a koefi- cient determinace R2 . Dále je rozebrána možnost odhadovat parametry modelu maximalizací Giniho koeficientu. K tomuto účelu je navrženo několik algoritmů, které jsou porovnány s již existujícími metodami na jedné sadě simulovaných a třech sadách reálných dat. 1
|
|
| |
|
|
Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
Matyáš, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém zpětného testování pro nalezení přístupu produkujícího nejvíce robustní odhady. Použitý rámec zpětného testování se skládá z testů nezávislosti, nepodmíněného krytí a podmíněného krytí a následující úrovně testovaní, který využívá ztrátovou funkci umožňující porovnání dvou vybraných modelů z předchozí části. Pro reprezentaci finančních trhů používáme čtyři akciové indexy zastupující jak rozvinuté ekonomiky (DAX, ATX), tak rozvíjející se země (PX, WIG). Modely jsou zkoumány v období mezi lednem 1997 a únorem 2014. Nejlepší výsledky jsme získali pro historickou metodu při 99% intervalu spolehlivosti. Při použití stabilního rozdělení nebo nižšího intervalu spolehlivosti jsme nezískali uspokojivé výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Economic Rationale for Damage Functions Entering the Social Cost of Carbon
Hochmann, Lukáš ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Rečka, Lukáš (oponent)
Studie klimatických změn opakovaně odhadují diskontované škody z globálního oteplování v řádu bilionů dolarů. Pro přijetí účinných protiopatření je třeba mít přesné odhady škod i nákladů. Tato práce si proto klade za cíl porovnat nejvlivnější modely společenských nákladů uhlíku a navrhnout poprvé co ne- jvhodnější tvar tzv. ztrátové funkce. V souladu s přesností odhadu klíčových veličin jsou navrženy dva možné postupy. První se skládá z odvození univerzální ztrátové funkce a její kalibrace několika bodovými odhady. Druhý sestává z ro- zložení škod na jednotlivé příspěvky a následné kalibrace každého příspěvku zvlášť jedním bodem. Oba přístupy reagují na současné požadavky - flexibilní ztrátovou funkci a zahrnutí nehmotných škod. Klasifikace JEL D62, D90, Q51, Q54 Klíčová slova Společenské náklady uhlíku, ztrátová funkce 1
|
|
|
Maximalizace Giniho koeficientu v binární logistické regresi
Říha, Samuel ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V bakalářké práci je popsán model binární logistické regrese. Pomocí pojmu ztrátové funkce jsou odvozeny metody odhadu parametrů modelu. Je definována "bohatá" množina "hezkých" ztrátových funkcí - beta rodina Fisher-konzistentních ztrátových funkcí. V druhé části práce jsou definované základní ukazatele těsnosti modelu - Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov-Smirnov statistika a koefi- cient determinace R2 . Dále je rozebrána možnost odhadovat parametry modelu maximalizací Giniho koeficientu. K tomuto účelu je navrženo několik algoritmů, které jsou porovnány s již existujícími metodami na jedné sadě simulovaných a třech sadách reálných dat. 1
|
|
|
Cílování inflace v ČR
Klukavý, Petr ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Langer, Miroslav (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na popis režimu cílování inflace v České republice. Práce je rozdělena na 3 hlavní celky. První celek se obecně věnuje problematice inflace a jejího cílování a dále pak okolnostem, které vedly k zavedení tohoto režimu v ČR. Druhá část se zabývá samotnou problematikou transmisních kanálů v režimu cílování inflace, reakční funkcí ČNB, zhodnocením úspěšnosti ČNB při plnění stanovených inflačních cílů a v závěru popisem modelů, které ČNB používá při prognóze inflace. Hlavní důraz je kladen na nový jádrový predikční model "g3". V závěrečné části je pak provedena vlastní prognóza inflace pomocí analýzy časových řad.
|
host ::
RSS.