|
|
Analýza maloobchodních cen elektrické energie
Chmelař, Šimon ; Zinecker, Marek (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu maloobchodních cen elektrické energie v rámci České republiky. V posledních letech se spotové ceny elektřiny staly významným tématem kvůli jejich vysoké volatilitě, která byla způsobena liberalizací trhu, geopolitickými faktory a postupným přechodem k udržitelným zdrojům energie. Cílem této práce je sestavení výpočetního aparátu pro odhad skladby různých typů velkoobchodních cen u dodavatelů elektrické energie z jejich nabízené maloobchodní ceny. První část práce shrnuje fungování velkoobchodního trhu s elektřinou, jeho součásti, a také typy obchodování s elektřinou. Druhá část práce je zaměřena na sestavení výpočtů pomocí SW Matlab. Analýza velkoobchodních cen a ceny nabízené určitým dodavatelem určuje, zda má dodavatel zajištěnou alespoň základní část odhadované spotřeby svých zákazníků, a je tedy schopen plnit své závazky.
|
|
|
Heterogeneous Agent Model of Housing Market in Ireland
Teichman, Jiří ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce zkoumá trh nemovitostí v Irsku pomocí modelu heterogenních agentů. Volba Irska pro empirický výzkum je motivována dopadem nedávné bubliny na trhu nemovitostí v Irsku na celou jeho ekonomiku. Nejprve se zaměřuje na obecné vlastnosti HAM a souhrn relevantní literatury. Z přehledu behav- iorálních aspektů ovlivňujících agenty na trhu nemovitostí vyplývá, že na tomto trhu může být přítomna heterogenita. Tento fakt naznačuje, že HAM je vhod- nou volbou pro trh nemovitostí. Pro odhad modelu používáme data z irského trhu nemovitostí mezi lety 1978 a 2014. Tento model umožňuje přechod mezi fundamentální a technickou analýzou cen. Jelikož je fundamentální cena velmi důležitá v námi používaném modelu, uvažujeme čtyři možnosti její aproximace. Výsledky odhadu ukazují, že agenti na trhu nemovitostí v Irsku jsou hetero- genní. Zajímavé je, že povaha strategie používané agenty se mění v závislosti na metodě aproximace fundamentální ceny. Dále jsme zjistili, že agenti přechází na strategii, která byla v minulosti lepší. Simulace s odhadnutými modely dokázaly napodobit tržní fluktuace a navíc ukázaly, jak přechod mezi strate- giemi ovlivňuje dynamiku cen. Tyto výsledky ukazují, že HAM jsou vhodné pro trhy...
|
host ::
RSS.